Сравнение ETHD с MSBT
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. ETHD is actively managed, while MSBT is passively managed. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ETHD
- 1 день
- 11.25%
- 1 месяц
- 66.19%
- С начала года
- 63.80%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- -42.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -18.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 42.69% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -8.40% |
Correlation
The correlation between ETHD and MSBT is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | -0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. MSBT — Ранг доходности на риск
ETHD
MSBT
Сравнение ETHD c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHD | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHD | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -1.33 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок ETHD и MSBT
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки MSBT в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -20.25% | -75.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.20% | -20.25% | -66.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.01% | -3.91% | -62.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.23% | 32.92% | +103.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.19% | 32.92% | +109.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.19% | 32.92% | +109.27% |
Сравнение комиссий ETHD и MSBT
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и MSBT
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, тогда как MSBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.68% | 156.62% | 19.15% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and MSBT have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 0.00% for MSBT.
They also come from different issuers: ProShares and Morgan Stanley. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор