Сравнение ETHA с CBXO
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while CBXO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. ETHA is passively managed, while CBXO is actively managed. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for CBXO.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и CBXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -35.44%, что значительно ниже, чем у CBXO с доходностью -3.36%.
ETHA
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 6.86%
- 6 месяцев
- -11.38%
- С начала года
- -35.44%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.83%
CBXO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- -3.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $60.93K | $49.76K | $56.72K | |
| $419.00M | $406.74M | $410.66M |
Сравнение доходности по годам ETHA и CBXO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -35.44% | -37.33% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.36% | -8.05% |
Correlation
The correlation between ETHA and CBXO is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. CBXO — Ранг доходности на риск
ETHA
CBXO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ETHA c CBXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | CBXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и CBXO
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки CBXO в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и CBXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -11.51% | -56.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.43% | -11.15% | -49.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.35% | -9.04% | -26.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и CBXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.06% | 6.45% | +60.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.34% | 6.45% | +64.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.34% | 6.45% | +64.89% |
Сравнение комиссий ETHA и CBXO
ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CBXO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и CBXO
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBXO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and CBXO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CBXO.
CBXO has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while CBXO is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and Calamos. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.69% for CBXO.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и CBXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор