Сравнение ETH с LTCN
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and LTCN (Grayscale Litecoin Trust) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. ETH is actively managed, while LTCN is passively managed. Over the past year, ETH returned -30.84% vs -51.98% for LTCN. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETH charges 0.15%/yr vs 2.50%/yr for LTCN.
Доходность
Сравнение доходности ETH и LTCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH показывает доходность -38.95%, что значительно выше, чем у LTCN с доходностью -42.39%.
ETH
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -38.95%
- 6 месяцев
- -42.17%
- 1 год
- -30.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTCN
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -18.21%
- С начала года
- -42.39%
- 6 месяцев
- -51.98%
- 1 год
- -51.98%
- 3 года*
- -8.44%
- 5 лет*
- -59.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH и LTCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -38.95% | -10.89% | -3.70% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -42.39% | -54.37% | -43.68% |
Correlation
The correlation between ETH and LTCN is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between ETH and LTCN has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. LTCN — Ранг доходности на риск
ETH
LTCN
Сравнение ETH c LTCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Grayscale Litecoin Trust (LTCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH | LTCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.89 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.75 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -1.21 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.75 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.20 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ETH и LTCN
Максимальная просадка ETH за все время составила -64.01%, что меньше максимальной просадки LTCN в -99.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и LTCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.01% | -99.58% | +35.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.40% | -69.43% | +7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -92.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.40% | -99.33% | +36.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.58% | -89.61% | +57.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.50% | 42.95% | -5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и LTCN
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) составляет 9.90%, в то время как у Grayscale Litecoin Trust (LTCN) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что ETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.90% | 12.48% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.02% | 41.84% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.34% | 69.70% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.26% | 106.73% | -34.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.26% | 141.42% | -69.16% |
Сравнение комиссий ETH и LTCN
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LTCN в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и LTCN
Ни ETH, ни LTCN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETH and LTCN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTCN has higher volatility (12.48%) compared to ETH (9.90%). In terms of maximum drawdown, ETH dropped -64.01% vs LTCN's -99.58%.
On 1-year performance, ETH leads with -30.84% vs -51.98% for LTCN. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ETH has been the lower-risk option at 9.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -30.84% return vs -51.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
ETH and LTCN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.15% for ETH and 2.50% for LTCN.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH и LTCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор