Сравнение ETH с CBOL
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - ETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ETH charges 0.15%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности ETH и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH показывает доходность -38.95%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -2.03%.
ETH
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -38.95%
- 6 месяцев
- -42.17%
- 1 год
- -30.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -38.95% | -27.46% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.03% | -2.47% |
Correlation
The correlation between ETH and CBOL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. CBOL — Ранг доходности на риск
ETH
CBOL
Сравнение ETH c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -1.80 | +1.39 |
Просадки
Сравнение просадок ETH и CBOL
Максимальная просадка ETH за все время составила -64.01%, что больше максимальной просадки CBOL в -4.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.01% | -4.91% | -59.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.40% | -4.64% | -57.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.58% | -3.21% | -29.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.34% | 3.88% | +64.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.26% | 3.88% | +68.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.26% | 3.88% | +68.38% |
Сравнение комиссий ETH и CBOL
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и CBOL
ETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, ETH and CBOL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
CBOL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for ETH.
ETH is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 0.15% for ETH and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для ETH и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор