Сравнение ETH с BTRN
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. ETH is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, ETH returned -44.04% vs -25.49% for BTRN. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETH charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности ETH и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH показывает доходность -36.39%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -10.03%.
ETH
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -42.53%
- С начала года
- -36.39%
- 1 год
- -44.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -36.39% | -10.89% | -4.58% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.03% | 4.89% | 23.31% |
Correlation
The correlation between ETH and BTRN is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between ETH and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. BTRN — Ранг доходности на риск
ETH
BTRN
Сравнение ETH c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.72 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.98 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.54 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH и BTRN
Максимальная просадка ETH за все время составила -67.52%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.52% | -36.97% | -30.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.52% | -26.03% | -41.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.82% | -25.90% | -34.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.48% | -14.96% | -19.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.28% | 16.63% | +26.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и BTRN
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) имеет более высокую волатильность в 14.56% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что ETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | 2.11% | +12.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.35% | 10.16% | +37.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.43% | 17.32% | +51.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.80% | 30.21% | +41.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.80% | 30.21% | +41.59% |
Сравнение комиссий ETH и BTRN
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и BTRN
ETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.20% | 27.76% | 2.56% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETH and BTRN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (14.56%) compared to BTRN (2.11%). In terms of maximum drawdown, ETH dropped -67.52% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -25.49% vs -44.04% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -25.49% return vs -44.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.20%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: Grayscale and Global X. Their fees differ too: 0.15% for ETH and 0.95% for BTRN.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор