Сравнение ETH с BTRN
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. ETH is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, ETH returned -31.82% vs -17.28% for BTRN. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETH charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности ETH и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH показывает доходность -39.91%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -9.20%.
ETH
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -25.17%
- С начала года
- -39.91%
- 6 месяцев
- -43.14%
- 1 год
- -31.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -39.91% | -10.89% | -3.70% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.20% | 4.89% | 24.77% |
Correlation
The correlation between ETH and BTRN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between ETH and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. BTRN — Ранг доходности на риск
ETH
BTRN
Сравнение ETH c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.85 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.69 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -1.17 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.88 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.00 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок ETH и BTRN
Максимальная просадка ETH за все время составила -64.01%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.01% | -36.97% | -27.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.99% | -25.29% | -37.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.99% | -25.22% | -37.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.64% | -14.43% | -18.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.71% | 14.76% | +22.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и BTRN
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что ETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 6.93% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.30% | 10.35% | +34.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.25% | 19.84% | +48.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.19% | 30.94% | +41.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.19% | 30.94% | +41.25% |
Сравнение комиссий ETH и BTRN
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и BTRN
ETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.57% | 27.76% | 2.56% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETH and BTRN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (9.68%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, ETH dropped -64.01% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -17.28% vs -31.82% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -17.28% return vs -31.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: Grayscale and Global X. Their fees differ too: 0.15% for ETH and 0.95% for BTRN.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор