Сравнение ETH с BTCW
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, ETH returned -44.04% vs -46.38% for BTCW. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETH charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for BTCW.
Доходность
Сравнение доходности ETH и BTCW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH показывает доходность -36.39%, что значительно ниже, чем у BTCW с доходностью -26.78%.
ETH
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -42.53%
- С начала года
- -36.39%
- 1 год
- -44.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCW
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- -32.70%
- С начала года
- -26.78%
- 1 год
- -46.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH и BTCW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -36.39% | -10.89% | -4.58% |
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -26.78% | -6.05% | 36.01% |
Correlation
The correlation between ETH and BTCW is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETH and BTCW has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. BTCW — Ранг доходности на риск
ETH
BTCW
Сравнение ETH c BTCW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH | BTCW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.82 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.87 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.40 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH и BTCW
Максимальная просадка ETH за все время составила -67.52%, что больше максимальной просадки BTCW в -53.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и BTCW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | BTCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.52% | -53.37% | -14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.52% | -53.37% | -14.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.82% | -48.96% | -11.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.48% | -17.65% | -16.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.28% | 33.11% | +10.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и BTCW
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) имеет более высокую волатильность в 14.56% по сравнению с Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что ETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | BTCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | 10.75% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.35% | 34.69% | +12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.43% | 44.16% | +24.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.80% | 49.79% | +22.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.80% | 49.79% | +22.01% |
Сравнение комиссий ETH и BTCW
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BTCW в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и BTCW
Ни ETH, ни BTCW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETH and BTCW have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (14.56%) compared to BTCW (10.75%). In terms of maximum drawdown, ETH dropped -67.52% vs BTCW's -53.37%.
On 1-year performance, ETH leads with -44.04% vs -46.38% for BTCW. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTCW has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -44.04% return vs -46.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for BTCW.
ETH and BTCW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Grayscale and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for ETH and 0.30% for BTCW.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH и BTCW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор