PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETH с BTCW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETH с BTCW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, ETH returned -30.84% vs -38.63% for BTCW. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETH charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for BTCW.

Доходность

Сравнение доходности ETH и BTCW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETH показывает доходность -38.95%, что значительно ниже, чем у BTCW с доходностью -25.39%.

ETH

1 день
-5.52%
1 месяц
-23.42%
С начала года
-38.95%
6 месяцев
-42.17%
1 год
-30.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCW

1 день
-2.62%
1 месяц
-18.38%
С начала года
-25.39%
6 месяцев
-29.81%
1 год
-38.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETH и BTCW

2026 (YTD)20252024
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF		-38.95%-10.89%-3.70%
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund		-25.39%-6.05%41.84%

Correlation

The correlation between ETH and BTCW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

0.82

The correlation between ETH and BTCW has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

Wisdom Tree Bitcoin Fund

Часто сравнивают с ETH:
ETH с FETHETH с BTCETH с ETHEETH с XRPETH с ETCGETH с SETHETH с GSUI
Часто сравнивают с BTCW:
BTCW с IBITBTCW с FBTCBTCW с BTC-USDBTCW с BTCOBTCW с BTCE.DEBTCW с BITBBTCW с ARKB

Доходность на риск

ETH vs. BTCW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETH
Ранг доходности на риск ETH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH: 55
Ранг коэф-та Мартина
BTCW
Ранг доходности на риск BTCW: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCW: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCW: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETH c BTCW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHBTCWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
-0.89

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
-1.23

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.86

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.79

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

-1.36

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETH vs. BTCW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETH на текущий момент составляет -0.45, что выше коэффициента Шарпа BTCW равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETH и BTCW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHBTCWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

-0.89

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.31

-0.71

Просадки

Сравнение просадок ETH и BTCW

Максимальная просадка ETH за все время составила -64.01%, что больше максимальной просадки BTCW в -49.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и BTCW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHBTCWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.01%

-49.29%

-14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.40%

-49.29%

-13.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.40%

-47.99%

-14.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.58%

-15.99%

-16.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.50%

28.40%

+9.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ETH и BTCW

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) имеют волатильность 9.90% и 9.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHBTCWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.90%

9.48%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.02%

34.25%

+11.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.34%

43.53%

+24.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.26%

50.10%

+22.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.26%

50.10%

+22.16%

Сравнение комиссий ETH и BTCW

ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BTCW в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETH и BTCW

Ни ETH, ни BTCW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETH and BTCW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETH has higher volatility (9.90%) compared to BTCW (9.48%). In terms of maximum drawdown, ETH dropped -64.01% vs BTCW's -49.29%.

On 1-year performance, ETH leads with -30.84% vs -38.63% for BTCW. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTCW has been the lower-risk option at 9.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETH has performed better with a -30.84% return vs -38.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for BTCW.

ETH and BTCW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Grayscale and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for ETH and 0.30% for BTCW.

ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETH и BTCW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор