Сравнение ETH с BCDF
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETH returned -27.60% vs 2.25% for BCDF. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ETH charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности ETH и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH показывает доходность -43.73%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью -0.15%.
ETH
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -19.44%
- С начала года
- -43.73%
- 6 месяцев
- -43.65%
- 1 год
- -27.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -43.73% | -10.89% | -4.58% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | -0.15% | 11.63% | 9.50% |
Correlation
The correlation between ETH and BCDF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. BCDF — Ранг доходности на риск
ETH
BCDF
Сравнение ETH c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.04 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.21 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 0.58 | -1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH и BCDF
Максимальная просадка ETH за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -27.70% | -39.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.19% | -10.70% | -56.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.34% | -10.65% | -54.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.50% | -9.80% | -23.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.15% | 3.87% | +36.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и BCDF
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) имеет более высокую волатильность в 19.75% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что ETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.75% | 5.92% | +13.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.93% | 11.42% | +35.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.05% | 15.12% | +53.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.37% | 16.94% | +55.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.37% | 16.94% | +55.43% |
Сравнение комиссий ETH и BCDF
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и BCDF
ETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.53% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETH and BCDF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (19.75%) compared to BCDF (5.92%). In terms of maximum drawdown, ETH dropped -67.19% vs BCDF's -27.70%.
On 1-year performance, BCDF leads with 2.25% vs -27.60% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 2.25% return vs -27.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.
BCDF has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: Grayscale and Horizon. Their fees differ too: 0.15% for ETH and 0.85% for BCDF.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор