PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETH с BCDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETH с BCDF

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF).

ETH и BCDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETH - это активно управляемый фонд от Grayscale. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. BCDF - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 1 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ETH и BCDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, ETH показывает доходность -27.51%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 4.03%.

ETH

1 день
3.88%
1 месяц
8.54%
С начала года
-27.51%
6 месяцев
-54.32%
1 год
19.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCDF

1 день
1.08%
1 месяц
-1.04%
С начала года
4.03%
6 месяцев
0.25%
1 год
22.23%
3 года*
16.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETH и BCDF

2026 (YTD)20252024
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF		-27.51%-10.89%-3.70%
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		4.03%11.63%9.89%

Корреляция

Корреляция между ETH и BCDF составляет 0.42 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий ETH и BCDF

ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BCDF в 0.85%.

BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

Часто сравнивают с ETH:
ETH с BITOETH с BTCE.DEETH с GLNKETH с AETHETH с ARKYETH с BITCETH с YBTC
Часто сравнивают с BCDF:
BCDF с VTIBCDF с BITSBCDF с STCEBCDF с NVIRBCDF с BTRNBCDF с ARKBBCDF с ETCO

Доходность на риск

ETH vs. BCDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETH
Ранг доходности на риск ETH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BCDF
Ранг доходности на риск BCDF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCDF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCDF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCDF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCDF: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCDF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETH c BCDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHBCDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.42

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.15

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

1.75

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.42

4.21

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETH vs. BCDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETH на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа BCDF равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETH и BCDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHBCDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.42

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.42

-0.75

Просадки

Сравнение просадок ETH и BCDF

Максимальная просадка ETH за все время составила -64.01%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и BCDF.

Загрузка...

Показатели просадок

ETHBCDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.01%

-27.70%

-36.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.41%

-7.51%

-53.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.36%

-2.94%

-52.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.54%

-10.21%

-20.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.74%

3.44%

+27.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ETH и BCDF

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) имеет более высокую волатильность в 17.57% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETHBCDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.57%

5.37%

+12.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.50%

11.79%

+41.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.79%

15.87%

+59.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.71%

17.06%

+57.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.71%

17.06%

+57.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETH и BCDF

ETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.

TTM2025202420232022
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		2.43%2.53%1.63%0.69%0.38%