Сравнение ETH-USD с ISLN.L
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while ISLN.L (iShares Physical Silver ETC) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, ETH-USD returned 57.05%/yr vs 14.26%/yr for ISLN.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и ISLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.34%, что значительно ниже, чем у ISLN.L с доходностью -5.58%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции ISLN.L по среднегодовой доходности: 57.05% против 14.26% соответственно.
ETH-USD
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -43.34%
- 6 месяцев
- -46.03%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -8.23%
- 10 лет*
- 57.05%
ISLN.L
- 1 день
- 5.80%
- 1 месяц
- -20.59%
- С начала года
- -5.58%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 86.37%
- 3 года*
- 41.38%
- 5 лет*
- 19.06%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и ISLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -43.34% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | -5.58% | 147.62% | 21.10% | -0.76% | 3.39% | -12.85% | 45.85% | 16.36% | -8.76% | 3.66% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and ISLN.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. ISLN.L — Ранг доходности на риск
ETH-USD
ISLN.L
Сравнение ETH-USD c ISLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и iShares Physical Silver ETC (ISLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | ISLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.29 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.96 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 4.36 | -5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и ISLN.L
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки ISLN.L в -76.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и ISLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -76.69% | -17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -43.83% | -23.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -43.83% | -23.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -43.83% | -35.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -43.83% | -50.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.20% | -40.57% | -24.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -53.73% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.49% | 19.70% | +25.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и ISLN.L
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) с волатильностью 15.90%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 15.90% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.29% | 54.92% | -8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.08% | 57.77% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.55% | 35.79% | +23.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.88% | 31.08% | +46.80% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and ISLN.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и ISLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор