Сравнение ETH-USD с CSPX.L
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ETH-USD returned 57.05%/yr vs 15.24%/yr for CSPX.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и CSPX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.34%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции CSPX.L по среднегодовой доходности: 57.05% против 15.24% соответственно.
ETH-USD
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -43.34%
- 6 месяцев
- -46.03%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -8.23%
- 10 лет*
- 57.05%
CSPX.L
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.24%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и CSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -43.34% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.40% | 17.45% | 25.25% | 26.74% | -18.72% | 29.35% | 17.62% | 30.55% | -5.46% | 21.60% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and CSPX.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.10 |
The correlation between ETH-USD and CSPX.L shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск
ETH-USD
CSPX.L
Сравнение ETH-USD c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | CSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.36 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.98 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 12.45 | -13.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и CSPX.L
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и CSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -33.90% | -60.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -8.17% | -59.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -18.50% | -49.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -24.39% | -54.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -33.90% | -60.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.20% | -2.27% | -62.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -3.72% | -47.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.49% | 1.96% | +43.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и CSPX.L
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 4.01% | +13.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.29% | 9.03% | +37.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.08% | 12.04% | +44.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.55% | 16.03% | +43.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.88% | 16.22% | +61.66% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and CSPX.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и CSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор