Сравнение ETH-USD с 1CS.MI
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while 1CS.MI (AXA SA) is a stock. Over the past 10 years, ETH-USD returned 57.05%/yr vs 13.41%/yr for 1CS.MI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и 1CS.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETH-USD торгуется в USD, в то время как 1CS.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 1CS.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.34%, что значительно ниже, чем у 1CS.MI с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции 1CS.MI по среднегодовой доходности: 57.05% против 13.41% соответственно.
ETH-USD
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -43.34%
- 6 месяцев
- -46.03%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -8.23%
- 10 лет*
- 57.05%
1CS.MI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 0.70%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и 1CS.MI
Correlation
The correlation between ETH-USD and 1CS.MI is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. 1CS.MI — Ранг доходности на риск
ETH-USD
1CS.MI
Сравнение ETH-USD c 1CS.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и AXA SA (1CS.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | 1CS.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.03 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.01 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.02 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и 1CS.MI
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки 1CS.MI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и 1CS.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | 1CS.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -82.88% | -11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -14.08% | -53.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -16.43% | -51.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -32.77% | -46.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -55.61% | -38.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.20% | -4.06% | -61.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -25.07% | -25.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.49% | 7.52% | +37.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и 1CS.MI
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с AXA SA (1CS.MI) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 1CS.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | 1CS.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 6.08% | +11.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.29% | 20.44% | +25.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.08% | 26.45% | +29.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.55% | 26.46% | +33.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.88% | 28.99% | +48.89% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and 1CS.MI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и 1CS.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор