Сравнение ETGIX с WAINX
ETGIX (Eaton Vance Greater India Fund) and WAINX (Wasatch Emerging India Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, ETGIX returned 7.63%/yr vs 10.39%/yr for WAINX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ETGIX charges 1.57%/yr vs 1.51%/yr for WAINX.
Доходность
Сравнение доходности ETGIX и WAINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETGIX показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у WAINX с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции ETGIX уступали акциям WAINX по среднегодовой доходности: 7.63% против 10.39% соответственно.
ETGIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -10.03%
- 1 год
- -12.86%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 7.63%
WAINX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 9.87%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -10.34%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение доходности по годам ETGIX и WAINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETGIX Eaton Vance Greater India Fund | -9.87% | -2.06% | 17.55% | 20.60% | -19.86% | 25.74% | 17.64% | 10.52% | -12.14% | 44.79% |
WAINX Wasatch Emerging India Fund | -0.96% | -5.33% | 9.23% | 20.90% | -21.77% | 37.56% | 17.63% | 13.78% | -5.45% | 53.39% |
Correlation
The correlation between ETGIX and WAINX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2011 г. | 0.84 |
The correlation between ETGIX and WAINX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETGIX vs. WAINX — Ранг доходности на риск
ETGIX
WAINX
Сравнение ETGIX c WAINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX) и Wasatch Emerging India Fund (WAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETGIX | WAINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.92 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.34 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.68 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETGIX и WAINX
Максимальная просадка ETGIX за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки WAINX в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETGIX и WAINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETGIX | WAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -41.34% | -32.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.03% | -28.83% | +6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.22% | -31.01% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | -31.01% | +1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | -41.34% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.07% | -14.38% | -5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.85% | -9.34% | -17.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.31% | 14.24% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETGIX и WAINX
Текущая волатильность для Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX) составляет 3.87%, в то время как у Wasatch Emerging India Fund (WAINX) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что ETGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETGIX | WAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 4.66% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 14.15% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 16.93% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 17.32% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 19.05% | -1.41% |
Сравнение комиссий ETGIX и WAINX
ETGIX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии WAINX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETGIX и WAINX
Дивидендная доходность ETGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.05%, что меньше доходности WAINX в 29.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETGIX Eaton Vance Greater India Fund | 16.05% | 14.47% | 4.07% | 4.85% | 21.62% | 8.60% | 0.24% | 2.79% | 1.17% | 3.32% | 0.56% | 0.79% |
WAINX Wasatch Emerging India Fund | 29.46% | 29.17% | 20.19% | 4.23% | 1.15% | 4.29% | 0.00% | 0.32% | 6.95% | 2.91% | 1.06% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
ETGIX and WAINX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAINX has higher volatility (4.66%) compared to ETGIX (3.87%). In terms of maximum drawdown, ETGIX dropped -73.62% vs WAINX's -41.34%.
WAINX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETGIX и WAINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор