Сравнение ETGIX с EISMX
ETGIX (Eaton Vance Greater India Fund) and EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) are both mutual funds - ETGIX is a Asia Pacific Equities fund managed by Eaton Vance, while EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, ETGIX returned 7.04%/yr vs 9.53%/yr for EISMX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ETGIX charges 1.57%/yr vs 0.88%/yr for EISMX.
Доходность
Сравнение доходности ETGIX и EISMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETGIX показывает доходность -13.20%, что значительно ниже, чем у EISMX с доходностью -2.31%. За последние 10 лет акции ETGIX уступали акциям EISMX по среднегодовой доходности: 7.04% против 9.53% соответственно.
ETGIX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -13.20%
- 6 месяцев
- -13.50%
- 1 год
- -14.82%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 7.04%
EISMX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- -4.43%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение доходности по годам ETGIX и EISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETGIX Eaton Vance Greater India Fund | -13.20% | -2.06% | 17.55% | 20.60% | -19.86% | 25.74% | 17.64% | 10.52% | -12.14% | 44.79% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -2.31% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
Correlation
The correlation between ETGIX and EISMX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2002 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between ETGIX and EISMX has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETGIX vs. EISMX — Ранг доходности на риск
ETGIX
EISMX
Сравнение ETGIX c EISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETGIX | EISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.96 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.33 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -0.64 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETGIX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | -0.32 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.22 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.53 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ETGIX и EISMX
Максимальная просадка ETGIX за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETGIX и EISMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETGIX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -45.32% | -28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.03% | -14.66% | -7.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.22% | -19.39% | -7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | -19.81% | -10.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | -39.95% | -2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.02% | -13.16% | -9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.86% | -5.83% | -21.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.63% | 7.50% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETGIX и EISMX
Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что ETGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETGIX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 4.00% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 11.18% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 15.33% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 17.12% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 18.85% | -1.22% |
Сравнение комиссий ETGIX и EISMX
ETGIX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETGIX и EISMX
Дивидендная доходность ETGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.67%, что больше доходности EISMX в 6.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.58% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
ETGIX Eaton Vance Greater India Fund | 16.67% | 14.47% | 4.07% | 4.85% | 21.62% | 8.60% | 0.24% | 2.79% | 1.17% | 3.32% | 0.56% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
ETGIX and EISMX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETGIX has higher volatility (4.81%) compared to EISMX (4.00%). In terms of maximum drawdown, ETGIX dropped -73.62% vs EISMX's -45.32%.
EISMX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETGIX и EISMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор