Сравнение ETGIX с EGRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX).
ETGIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 мая 1994 г.. EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ETGIX и EGRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETGIX и EGRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETGIX Eaton Vance Greater India Fund | -16.53% | -2.06% | 17.55% | 20.60% | -19.86% | 25.74% | 17.64% | 10.52% | -12.14% | 44.79% |
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 3.42% | 20.36% | 9.50% | 8.37% | -1.94% | 3.66% | 4.71% | 14.80% | -8.34% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, ETGIX показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у EGRIX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции ETGIX превзошли акции EGRIX по среднегодовой доходности: 7.44% против 6.32% соответственно.
ETGIX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- -16.53%
- 6 месяцев
- -14.58%
- 1 год
- -12.32%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 7.44%
EGRIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETGIX и EGRIX
ETGIX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии EGRIX в 1.05%.
Доходность на риск
ETGIX vs. EGRIX — Ранг доходности на риск
ETGIX
EGRIX
Сравнение ETGIX c EGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETGIX | EGRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | 5.18 | -6.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | 6.98 | -8.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 2.39 | -1.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 5.93 | -6.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.87 | 24.80 | -26.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETGIX | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 5.18 | -6.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 2.15 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 1.60 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.29 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между ETGIX и EGRIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETGIX и EGRIX
Дивидендная доходность ETGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.33%, что больше доходности EGRIX в 6.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETGIX Eaton Vance Greater India Fund | 17.33% | 14.47% | 4.07% | 4.85% | 21.62% | 8.60% | 0.24% | 2.79% | 1.17% | 3.32% | 0.56% | 0.79% |
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 6.43% | 6.65% | 6.00% | 3.40% | 4.82% | 4.89% | 5.82% | 4.15% | 0.06% | 3.22% | 1.78% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок ETGIX и EGRIX
Максимальная просадка ETGIX за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки EGRIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETGIX и EGRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETGIX | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -14.17% | -59.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.03% | -3.13% | -18.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | -10.18% | -19.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | -14.17% | -28.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.97% | -3.12% | -22.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.89% | -1.85% | -25.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 0.75% | +6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETGIX и EGRIX
Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что ETGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETGIX | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 1.78% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 2.97% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 3.67% | +10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 4.00% | +11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 3.95% | +13.61% |