PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETEGX с NWKDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETEGX с NWKDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) and NWKDX (Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ETEGX returned 8.17%/yr vs 9.18%/yr for NWKDX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ETEGX charges 1.21%/yr vs 0.94%/yr for NWKDX.

Доходность

Сравнение доходности ETEGX и NWKDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETEGX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у NWKDX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции ETEGX уступали акциям NWKDX по среднегодовой доходности: 8.17% против 9.18% соответственно.

ETEGX

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.59%
С начала года
1.65%
6 месяцев
0.09%
1 год
-1.65%
3 года*
4.76%
5 лет*
1.76%
10 лет*
8.17%

NWKDX

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.64%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-0.21%
1 год
-3.29%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.43%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETEGX и NWKDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		1.65%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		1.34%-8.35%13.47%19.56%-24.48%12.47%32.69%28.33%-0.89%22.21%

Correlation

The correlation between ETEGX and NWKDX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г.

0.91

The correlation between ETEGX and NWKDX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Small-Cap Fund

Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с FGROXETEGX с ^GSPCETEGX с ETMGXETEGX с NBMIXETEGX с RYWCXETEGX с HSPGXETEGX с BUFOX
Часто сравнивают с NWKDX:
NWKDX с ACMVXNWKDX с VOONWKDX с VBKNWKDX с PXQSXNWKDX с WBSIXNWKDX с BUFOXNWKDX с GIIAX

Доходность на риск

ETEGX vs. NWKDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NWKDX
Ранг доходности на риск NWKDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWKDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWKDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWKDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWKDX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWKDX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETEGX c NWKDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETEGXNWKDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
-0.17

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
-0.13

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.99

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

-0.21

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

-0.57

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETEGX vs. NWKDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETEGX на текущий момент составляет -0.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NWKDX равному -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETEGX и NWKDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETEGXNWKDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

-0.17

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.02

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.43

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.42

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ETEGX и NWKDX

Максимальная просадка ETEGX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки NWKDX в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEGX и NWKDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETEGXNWKDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-34.81%

-32.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-13.64%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.98%

-24.68%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-32.66%

+8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

-34.81%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-15.07%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.76%

-8.81%

-13.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

5.05%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ETEGX и NWKDX

Текущая волатильность для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) составляет 4.45%, в то время как у Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что ETEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWKDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETEGXNWKDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.16%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

12.35%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

17.15%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

20.55%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

21.17%

-1.33%

Сравнение комиссий ETEGX и NWKDX

ETEGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии NWKDX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETEGX и NWKDX

Дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности NWKDX в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.09%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		2.59%2.62%3.31%0.71%1.80%8.46%0.45%2.12%6.11%4.65%0.16%5.02%

Часто задаваемые вопросы

ETEGX and NWKDX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWKDX has higher volatility (5.16%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, ETEGX dropped -67.58% vs NWKDX's -34.81%.

ETEGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETEGX и NWKDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор