PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETDD.DE с EPOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETDD.DE с EPOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL).

ETDD.DE и EPOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETDD.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 27 июл. 2015 г.. EPOL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Poland Investable Market Index. Фонд был запущен 25 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ETDD.DE и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETDD.DE и EPOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETDD.DE
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF		-0.89%22.10%10.81%22.48%-8.67%23.67%-2.97%29.87%-12.20%9.80%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		6.38%56.29%3.82%46.18%-19.95%20.60%-15.93%-4.01%-9.71%33.70%
Разные валюты инструментов

ETDD.DE торгуется в EUR, в то время как EPOL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPOL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ETDD.DE показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции ETDD.DE превзошли акции EPOL по среднегодовой доходности: 9.95% против 8.97% соответственно.

ETDD.DE

1 день
2.92%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
3.08%
1 год
10.73%
3 года*
13.02%
5 лет*
10.84%
10 лет*
9.95%

EPOL

1 день
1.25%
1 месяц
4.16%
С начала года
6.38%
6 месяцев
17.68%
1 год
26.07%
3 года*
36.01%
5 лет*
19.18%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF

iShares MSCI Poland ETF

Часто сравнивают с ETDD.DE:
ETDD.DE с C007.DEETDD.DE с 6AQQ.DEETDD.DE с IMAE.ASETDD.DE с C50U.LETDD.DE с EXS1.DEETDD.DE с LYY7.DEETDD.DE с ASRF.DE
Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWPEPOL с EWKEPOL с EWW

Сравнение комиссий ETDD.DE и EPOL

ETDD.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.

EPOL
iShares MSCI Poland ETF
ETDD.DE
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF

Доходность на риск

ETDD.DE vs. EPOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETDD.DE
Ранг доходности на риск ETDD.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETDD.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETDD.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETDD.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETDD.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETDD.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETDD.DE c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETDD.DEEPOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.97

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.53

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.81

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.57

6.67

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETDD.DE vs. EPOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETDD.DE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа EPOL равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETDD.DE и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETDD.DEEPOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.97

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.74

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.35

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.23

+0.15

Корреляция

Корреляция между ETDD.DE и EPOL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETDD.DE и EPOL

ETDD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETDD.DE
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.57%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%

Просадки

Сравнение просадок ETDD.DE и EPOL

Максимальная просадка ETDD.DE за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки EPOL в -52.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETDD.DE и EPOL.

Загрузка...

Показатели просадок

ETDD.DEEPOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-63.72%

+25.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-11.04%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-54.21%

+30.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.45%

-61.41%

+22.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-5.13%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-27.15%

+19.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.28%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ETDD.DE и EPOL

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE) составляет 6.53%, в то время как у iShares MSCI Poland ETF (EPOL) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что ETDD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETDD.DEEPOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

8.22%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

14.99%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

27.14%

-9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

25.97%

-8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

25.36%

-7.10%