Сравнение ETDD.DE с EPOL
ETDD.DE (BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF) and EPOL (iShares MSCI Poland ETF) are both Europe Equities funds - ETDD.DE tracks the EURO STOXX® 50 while EPOL tracks the MSCI Poland Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ETDD.DE returned 10.39%/yr vs 10.72%/yr for EPOL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ETDD.DE charges 0.18%/yr vs 0.61%/yr for EPOL.
Доходность
Сравнение доходности ETDD.DE и EPOL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETDD.DE торгуется в EUR, в то время как EPOL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPOL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETDD.DE показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 12.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ETDD.DE имеют среднегодовую доходность 10.39%, а акции EPOL немного впереди с 10.72%.
ETDD.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 10.39%
EPOL
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 36.61%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- 16.41%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение доходности по годам ETDD.DE и EPOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETDD.DE BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.30% | 22.10% | 10.81% | 22.48% | -8.67% | 23.67% | -2.97% | 29.87% | -12.20% | 9.80% |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 12.71% | 56.29% | 3.82% | 46.18% | -19.95% | 20.60% | -15.93% | -4.01% | -9.71% | 33.70% |
Correlation
The correlation between ETDD.DE and EPOL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETDD.DE vs. EPOL — Ранг доходности на риск
ETDD.DE
EPOL
Сравнение ETDD.DE c EPOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETDD.DE | EPOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 4.05 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 10.46 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETDD.DE | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.72 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.63 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.42 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.25 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ETDD.DE и EPOL
Максимальная просадка ETDD.DE за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки EPOL в -52.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETDD.DE и EPOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETDD.DE | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -52.18% | +13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -9.08% | -1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -17.83% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -45.52% | +22.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.45% | -52.18% | +13.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -3.10% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -16.62% | +9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.51% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETDD.DE и EPOL
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE) составляет 5.00%, в то время как у iShares MSCI Poland ETF (EPOL) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что ETDD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETDD.DE | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 6.89% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 15.74% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 21.41% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 26.09% | -8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 25.36% | -7.05% |
Сравнение комиссий ETDD.DE и EPOL
ETDD.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETDD.DE и EPOL
ETDD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 4.32% | 4.78% | 6.04% | 2.87% | 2.65% | 1.33% | 1.44% | 2.51% | 1.44% | 1.88% | 2.14% | 2.53% |
ETDD.DE BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETDD.DE and EPOL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETDD.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETDD.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.61% for EPOL.
ETDD.DE tracks EURO STOXX® 50, while EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.18% for ETDD.DE and 0.61% for EPOL.
Подберите оптимальное распределение для ETDD.DE и EPOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор