Сравнение ETCO с ZCSH
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. ETCO is actively managed, while ZCSH is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ETCO charges 0.66%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCO показывает доходность -36.19%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 21.31%.
ETCO
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- -41.10%
- С начала года
- -36.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 27.73%
- 6 месяцев
- 34.77%
- С начала года
- 21.31%
- 1 год
- 882.99%
- 3 года*
- 156.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -36.19% | -26.08% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 21.31% | 811.30% |
Correlation
The correlation between ETCO and ZCSH is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCO vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
ETCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZCSH
Сравнение ETCO c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCO | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 12.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCO и ZCSH
Максимальная просадка ETCO за все время составила -59.43%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.43% | -93.73% | +34.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.25% | -27.64% | -28.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.40% | -73.50% | +36.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и ZCSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 31.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 106.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.41% | 174.73% | -123.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.41% | 137.92% | -86.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.41% | 137.92% | -86.51% |
Сравнение комиссий ETCO и ZCSH
ETCO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и ZCSH
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 150.80%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 150.80% | 42.29% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETCO and ZCSH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETCO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETCO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
ETCO has the higher dividend yield at 150.80%, compared with 0.00% for ZCSH.
Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 2.50% for ZCSH.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор