Сравнение ETCO с VGUS
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) are both exchange-traded funds - ETCO is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while VGUS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. ETCO is actively managed, while VGUS is passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ETCO charges 0.66%/yr vs 0.07%/yr for VGUS.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCO показывает доходность -35.06%, что значительно ниже, чем у VGUS с доходностью 1.86%.
ETCO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -39.99%
- С начала года
- -35.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -35.06% | -26.08% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.86% | 1.32% |
Correlation
The correlation between ETCO and VGUS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCO vs. VGUS — Ранг доходности на риск
ETCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGUS
Сравнение ETCO c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCO | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 10.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 53.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 403.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCO и VGUS
Максимальная просадка ETCO за все время составила -59.43%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и VGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.43% | -0.07% | -59.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.47% | 0.00% | -55.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.32% | -0.00% | -37.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и VGUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.51% | 0.33% | +51.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.51% | 0.33% | +51.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.51% | 0.33% | +51.18% |
Сравнение комиссий ETCO и VGUS
ETCO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и VGUS
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 148.17%, что больше доходности VGUS в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 148.17% | 42.29% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.61% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
ETCO and VGUS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGUS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.66% for ETCO.
ETCO has the higher dividend yield at 148.17%, compared with 3.61% for VGUS.
ETCO is categorized as Cryptocurrency, while VGUS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Grayscale and Vanguard. Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 0.07% for VGUS.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор