Сравнение ETCO с ILS
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - ETCO is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. ETCO charges 0.66%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCO показывает доходность -34.48%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 1.73%.
ETCO
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -22.34%
- С начала года
- -34.48%
- 6 месяцев
- -36.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -34.48% | -24.78% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.73% | 2.93% |
Correlation
The correlation between ETCO and ILS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCO vs. ILS — Ранг доходности на риск
ETCO
ILS
Сравнение ETCO c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETCO | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.17 | 1.87 | -3.04 |
Просадки
Сравнение просадок ETCO и ILS
Максимальная просадка ETCO за все время составила -56.81%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.81% | -1.56% | -55.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.08% | -0.08% | -55.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -0.25% | -34.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и ILS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 2.77% | +49.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.38% | 3.38% | +49.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.38% | 3.38% | +49.00% |
Сравнение комиссий ETCO и ILS
ETCO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и ILS
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 129.56%, что больше доходности ILS в 8.10%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 129.56% | 42.29% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.10% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
ETCO and ILS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETCO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETCO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ETCO has the higher dividend yield at 129.56%, compared with 8.10% for ILS.
ETCO is categorized as Cryptocurrency, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Grayscale and Brookmont. Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 1.58% for ILS.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор