Сравнение ETCO с CBTO
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - ETCO is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETCO charges 0.66%/yr vs 0.69%/yr for CBTO.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и CBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCO показывает доходность -35.06%, что значительно ниже, чем у CBTO с доходностью -8.32%.
ETCO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -39.99%
- С начала года
- -35.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -11.12%
- С начала года
- -8.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и CBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -35.06% | -25.47% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.32% | -13.82% |
Correlation
The correlation between ETCO and CBTO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ETCO c CBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCO и CBTO
Максимальная просадка ETCO за все время составила -59.43%, что больше максимальной просадки CBTO в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и CBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.43% | -21.27% | -38.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.47% | -21.15% | -34.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.32% | -15.78% | -21.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и CBTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.51% | 11.88% | +39.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.51% | 11.88% | +39.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.51% | 11.88% | +39.63% |
Сравнение комиссий ETCO и CBTO
ETCO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CBTO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и CBTO
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 148.17%, что больше доходности CBTO в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 148.17% | 42.29% |
Часто задаваемые вопросы
ETCO and CBTO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETCO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETCO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.69% for CBTO.
ETCO has the higher dividend yield at 148.17%, compared with 0.24% for CBTO.
ETCO is categorized as Cryptocurrency, while CBTO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 0.69% for CBTO.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и CBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор