Сравнение ETCO с CBOL
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - ETCO is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ETCO charges 0.66%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCO показывает доходность -34.48%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -2.11%.
ETCO
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -22.34%
- С начала года
- -34.48%
- 6 месяцев
- -36.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -34.48% | -18.23% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.11% | -2.47% |
Correlation
The correlation between ETCO and CBOL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ETCO c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETCO | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.17 | -1.83 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок ETCO и CBOL
Максимальная просадка ETCO за все время составила -56.81%, что больше максимальной просадки CBOL в -4.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.81% | -4.91% | -51.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.08% | -4.72% | -50.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -3.22% | -31.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 3.87% | +48.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.38% | 3.87% | +48.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.38% | 3.87% | +48.51% |
Сравнение комиссий ETCO и CBOL
ETCO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и CBOL
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 129.56%, что больше доходности CBOL в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 129.56% | 42.29% |
Часто задаваемые вопросы
ETCO and CBOL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETCO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETCO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
ETCO has the higher dividend yield at 129.56%, compared with 1.83% for CBOL.
ETCO is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор