Сравнение ETCO с BTRN
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. ETCO is actively managed, while BTRN is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETCO charges 0.66%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCO показывает доходность -40.64%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -9.29%.
ETCO
- 1 день
- -9.40%
- 1 месяц
- -29.32%
- С начала года
- -40.64%
- 6 месяцев
- -40.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -13.45%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -9.98%
- 1 год
- -15.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -40.64% | -24.78% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.29% | -8.44% |
Correlation
The correlation between ETCO and BTRN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCO vs. BTRN — Ранг доходности на риск
ETCO
BTRN
Сравнение ETCO c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETCO | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.24 | 0.00 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок ETCO и BTRN
Максимальная просадка ETCO за все время составила -59.30%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.30% | -36.97% | -22.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.30% | -25.29% | -34.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.67% | -14.45% | -20.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и BTRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.28% | 19.81% | +33.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.28% | 30.91% | +22.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.28% | 30.91% | +22.37% |
Сравнение комиссий ETCO и BTRN
ETCO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и BTRN
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 143.00%, что больше доходности BTRN в 30.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.60% | 27.76% | 2.56% |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 143.00% | 42.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETCO and BTRN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETCO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETCO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
ETCO has the higher dividend yield at 143.00%, compared with 30.60% for BTRN.
They also come from different issuers: Grayscale and Global X. Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 0.95% for BTRN.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор