Сравнение ETCO с BTC
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ETCO charges 0.66%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCO показывает доходность -34.48%, что значительно ниже, чем у BTC с доходностью -27.45%.
ETCO
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -22.34%
- С начала года
- -34.48%
- 6 месяцев
- -36.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -22.20%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.41%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -34.48% | -24.78% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -27.45% | -20.34% |
Correlation
The correlation between ETCO and BTC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCO vs. BTC — Ранг доходности на риск
ETCO
BTC
Сравнение ETCO c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETCO | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.17 | -0.03 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок ETCO и BTC
Максимальная просадка ETCO за все время составила -56.81%, что больше максимальной просадки BTC в -49.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.81% | -49.43% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.08% | -49.43% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -16.68% | -17.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и BTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 43.72% | +8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.38% | 48.29% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.38% | 48.29% | +4.09% |
Сравнение комиссий ETCO и BTC
ETCO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и BTC
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 129.56%, тогда как BTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 129.56% | 42.29% |
Часто задаваемые вопросы
ETCO and BTC have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.66% for ETCO.
ETCO has the higher dividend yield at 129.56%, compared with 0.00% for BTC.
Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 0.15% for BTC.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор