PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETC.TO с UTES.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETC.TO с UTES.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO).

ETC.TO и UTES.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETC.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ETC.TO и UTES.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETC.TO и UTES.TO

2026 (YTD)20252024
ETC.TO
Evolve Cryptocurrencies ETF		-22.46%-13.66%66.08%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		10.78%18.66%-4.25%

Доходность по периодам

С начала года, ETC.TO показывает доходность -22.46%, что значительно ниже, чем у UTES.TO с доходностью 10.78%.

ETC.TO

1 день
0.84%
1 месяц
0.76%
С начала года
-22.46%
6 месяцев
-45.32%
1 год
-20.56%
3 года*
25.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

UTES.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.24%
1 год
22.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Cryptocurrencies ETF

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Часто сравнивают с ETC.TO:
ETC.TO с BTCC-B.TOETC.TO с BTCC.TOETC.TO с BTCC-U.TOETC.TO с ETH-USDETC.TO с ETHR.TOETC.TO с ETHH.TOETC.TO с ETHY.TO
Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с UTIL.LUTES.TO с BMAX.TO

Сравнение комиссий ETC.TO и UTES.TO

ETC.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии UTES.TO в 0.60%.

ETC.TO
Evolve Cryptocurrencies ETF
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Доходность на риск

ETC.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETC.TO
Ранг доходности на риск ETC.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETC.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETC.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETC.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETC.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETC.TO: 66
Ранг коэф-та Мартина
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETC.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETC.TOUTES.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

2.13

-2.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

2.80

-3.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.40

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.72

-3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

11.31

-12.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETC.TO vs. UTES.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETC.TO на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа UTES.TO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETC.TO и UTES.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETC.TOUTES.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

2.13

-2.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.44

-1.32

Корреляция

Корреляция между ETC.TO и UTES.TO составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETC.TO и UTES.TO

Дивидендная доходность ETC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности UTES.TO в 17.25%

TTM20252024
ETC.TO
Evolve Cryptocurrencies ETF		0.75%0.58%0.05%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		17.25%18.30%6.05%

Просадки

Сравнение просадок ETC.TO и UTES.TO

Максимальная просадка ETC.TO за все время составила -75.66%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETC.TO и UTES.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ETC.TOUTES.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.66%

-10.19%

-65.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.00%

-8.29%

-44.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.92%

-1.25%

-47.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.99%

-2.63%

-32.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.46%

1.99%

+23.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ETC.TO и UTES.TO

Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) имеет более высокую волатильность в 14.51% по сравнению с Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что ETC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETC.TOUTES.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.51%

2.81%

+11.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.99%

6.67%

+33.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.96%

10.82%

+38.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.77%

10.99%

+43.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.77%

10.99%

+43.78%