Сравнение ETC.TO с SOL-USD
ETC.TO (Evolve Cryptocurrencies ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Evolve, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, ETC.TO returned 22.27%/yr vs 46.08%/yr for SOL-USD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETC.TO и SOL-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETC.TO торгуется в CAD, в то время как SOL-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOL-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETC.TO показывает доходность -27.66%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -38.28%.
ETC.TO
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -34.76%
- С начала года
- -27.66%
- 1 год
- -46.49%
- 3 года*
- 22.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 4.42%
- 6 месяцев
- -47.70%
- С начала года
- -38.28%
- 1 год
- -56.34%
- 3 года*
- 46.08%
- 5 лет*
- 26.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETC.TO и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETC.TO Evolve Cryptocurrencies ETF | -27.66% | -13.66% | 117.58% | 126.17% | -63.55% | 10.00% |
SOL-USD Solana | -38.28% | -37.10% | 92.89% | 944.90% | -93.79% | 29.72% |
Correlation
The correlation between ETC.TO and SOL-USD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between ETC.TO and SOL-USD shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETC.TO vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
ETC.TO
SOL-USD
Сравнение ETC.TO c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETC.TO | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.88 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.76 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.11 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETC.TO и SOL-USD
Максимальная просадка ETC.TO за все время составила -75.66%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -95.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETC.TO и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETC.TO | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.66% | -95.76% | +20.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.51% | -74.16% | +17.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.51% | -76.12% | +19.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.35% | -71.49% | +19.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.84% | -50.10% | +14.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.50% | 43.97% | -7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETC.TO и SOL-USD
Текущая волатильность для Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) составляет 11.72%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что ETC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETC.TO | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.72% | 14.03% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.82% | 46.83% | -10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.29% | 58.53% | -10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.03% | 80.05% | -26.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.03% | 101.16% | -47.13% |
Часто задаваемые вопросы
ETC.TO and SOL-USD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ETC.TO и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор