PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETC.TO с SOL-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ETC.TO с SOL-USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) и Solana (SOL-USD).

ETC.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ETC.TO и SOL-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) и Solana (SOL-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETC.TO и SOL-USD

2026 (YTD)20252024202320222021
ETC.TO
Evolve Cryptocurrencies ETF		-24.21%-13.66%117.58%126.17%-63.55%11.10%
SOL-USD
Solana		-35.42%-37.11%101.69%902.22%-93.74%24.72%
Разные валюты инструментов

ETC.TO торгуется в CAD, в то время как SOL-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOL-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ETC.TO показывает доходность -24.21%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -35.42%.

ETC.TO

1 день
-2.26%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-24.21%
6 месяцев
-48.27%
1 год
-23.50%
3 года*
26.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOL-USD

1 день
-2.07%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-35.42%
6 месяцев
-66.38%
1 год
-34.00%
3 года*
58.87%
5 лет*
34.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Cryptocurrencies ETF

Solana

Часто сравнивают с ETC.TO:
ETC.TO с BTCC-B.TOETC.TO с BTCC.TOETC.TO с BTCC-U.TOETC.TO с ETHY.TOETC.TO с ETHR.TOETC.TO с ETH-USDETC.TO с ETHH.TO
Часто сравнивают с SOL-USD:
SOL-USD с BTC-USDSOL-USD с ETH-USDSOL-USD с XRP-USDSOL-USD с AVAX-USDSOL-USD с DOGE-USDSOL-USD с ADA-USDSOL-USD с LTC-USD

Доходность на риск

ETC.TO vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETC.TO
Ранг доходности на риск ETC.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETC.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETC.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETC.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETC.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETC.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
SOL-USD
Ранг доходности на риск SOL-USD: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETC.TO c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETC.TOSOL-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

-0.46

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.43

-0.25

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.97

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

-1.01

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

-1.62

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETC.TO vs. SOL-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETC.TO на текущий момент составляет -0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOL-USD равному -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETC.TO и SOL-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETC.TOSOL-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

-0.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.91

-0.80

Корреляция

Корреляция между ETC.TO и SOL-USD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ETC.TO и SOL-USD

Максимальная просадка ETC.TO за все время составила -75.66%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -95.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETC.TO и SOL-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

ETC.TOSOL-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.66%

-96.27%

+20.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.00%

-68.54%

+15.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-96.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.07%

-69.77%

+19.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.00%

-50.88%

+15.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.66%

42.95%

-17.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ETC.TO и SOL-USD

Текущая волатильность для Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) составляет 12.75%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что ETC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETC.TOSOL-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.75%

16.69%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.85%

53.65%

-13.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.95%

62.37%

-13.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.76%

86.59%

-31.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.76%

99.51%

-44.75%