Сравнение ESUS.L с UC95.L
ESUS.L (Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist) and UC95.L (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from Invesco and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESUS.L returned 19.05%/yr vs 5.98%/yr for UC95.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESUS.L charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for UC95.L.
Доходность
Сравнение доходности ESUS.L и UC95.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESUS.L показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у UC95.L с доходностью -0.22%.
ESUS.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UC95.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение доходности по годам ESUS.L и UC95.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESUS.L Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist | 11.78% | 7.49% | 26.65% | 21.14% | -12.50% | 10.31% |
UC95.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | -0.22% | -0.82% | 15.46% | 0.42% | 4.20% | 9.64% |
Correlation
The correlation between ESUS.L and UC95.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between ESUS.L and UC95.L has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESUS.L vs. UC95.L — Ранг доходности на риск
ESUS.L
UC95.L
Сравнение ESUS.L c UC95.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESUS.L | UC95.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.02 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 0.11 | +3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | 0.30 | +12.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESUS.L | UC95.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 0.10 | +2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.80 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ESUS.L и UC95.L
Максимальная просадка ESUS.L за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки UC95.L в -28.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUS.L и UC95.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESUS.L | UC95.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -28.11% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -8.92% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.43% | -10.14% | -11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -7.45% | +7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -4.11% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 3.26% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESUS.L и UC95.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) составляет 2.84%, в то время как у UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что ESUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC95.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESUS.L | UC95.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 3.56% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 7.62% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 9.90% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 11.91% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 13.94% | +0.93% |
Сравнение комиссий ESUS.L и UC95.L
ESUS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UC95.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESUS.L и UC95.L
Дивидендная доходность ESUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности UC95.L в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESUS.L Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist | 0.83% | 0.90% | 0.96% | 1.19% | 1.36% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC95.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 1.89% | 1.99% | 1.61% | 1.54% | 1.29% | 1.13% | 1.79% | 1.66% | 1.64% | 1.68% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
ESUS.L and UC95.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESUS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESUS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for UC95.L.
Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.09% for ESUS.L and 0.25% for UC95.L.
Подберите оптимальное распределение для ESUS.L и UC95.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор