Сравнение ESUS.L с HIUS.L
ESUS.L (Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist) and HIUS.L (HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds - ESUS.L tracks the Russell 1000 TR USD while HIUS.L tracks the MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESUS.L returned 19.05%/yr vs 19.10%/yr for HIUS.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ESUS.L charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for HIUS.L.
Доходность
Сравнение доходности ESUS.L и HIUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESUS.L торгуется в GBp, в то время как HIUS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESUS.L показывает доходность 11.78%, что значительно ниже, чем у HIUS.L с доходностью 27.34%.
ESUS.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIUS.L
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 12.69%
- С начала года
- 27.34%
- 6 месяцев
- 25.93%
- 1 год
- 50.05%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESUS.L и HIUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESUS.L Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist | 11.78% | 7.49% | 26.65% | 21.14% | -4.10% |
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 27.34% | 10.31% | 9.54% | 23.06% | -3.81% |
Correlation
The correlation between ESUS.L and HIUS.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between ESUS.L and HIUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESUS.L vs. HIUS.L — Ранг доходности на риск
ESUS.L
HIUS.L
Сравнение ESUS.L c HIUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) и HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESUS.L | HIUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.60 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 7.20 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | 20.58 | -8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESUS.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 3.44 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.18 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ESUS.L и HIUS.L
Максимальная просадка ESUS.L за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки HIUS.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUS.L и HIUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESUS.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -25.20% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -6.86% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.43% | -25.20% | +3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.76% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -3.87% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.41% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESUS.L и HIUS.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) составляет 2.84%, в то время как у HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что ESUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESUS.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 5.46% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 10.84% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 14.36% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 15.67% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 15.67% | -0.80% |
Сравнение комиссий ESUS.L и HIUS.L
ESUS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HIUS.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESUS.L и HIUS.L
Дивидендная доходность ESUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как HIUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESUS.L Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist | 0.83% | 0.90% | 0.96% | 1.19% | 1.36% | 0.33% |
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESUS.L and HIUS.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESUS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESUS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for HIUS.L.
ESUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while HIUS.L tracks MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. They also come from different issuers: Invesco and HSBC. Their fees differ too: 0.09% for ESUS.L and 0.30% for HIUS.L.
Подберите оптимальное распределение для ESUS.L и HIUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор