PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESS с WDP.BR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ESS с WDP.BR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ESS (Essex Property Trust, Inc.) and WDP.BR (Warehouses De Pauw NV) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ESS in REIT - Residential, WDP.BR in REIT - Industrial. Over the past 10 years, ESS returned 6.49%/yr vs 8.97%/yr for WDP.BR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESS и WDP.BR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Warehouses De Pauw NV (WDP.BR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESS торгуется в USD, в то время как WDP.BR торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDP.BR были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESS показывает доходность 10.01%, что значительно выше, чем у WDP.BR с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции ESS уступали акциям WDP.BR по среднегодовой доходности: 6.49% против 8.97% соответственно.

ESS

1 день
-1.20%
1 месяц
7.00%
С начала года
10.01%
6 месяцев
14.13%
1 год
5.10%
3 года*
10.51%
5 лет*
1.70%
10 лет*
6.49%

WDP.BR

1 день
0.11%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
3.56%
1 год
7.65%
3 года*
-1.71%
5 лет*
-5.56%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESS и WDP.BR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESS
Essex Property Trust, Inc.		10.01%-4.98%18.36%21.97%-37.76%52.40%-18.09%25.92%4.83%6.82%
WDP.BR
Warehouses De Pauw NV		-0.40%37.19%-35.48%12.98%-39.54%41.70%35.57%41.46%21.26%29.85%

Correlation

The correlation between ESS and WDP.BR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essex Property Trust, Inc.

Warehouses De Pauw NV

Часто сравнивают с ESS:
ESS с PSAESS с EWZESS с EPRESS с KRCESS с AMHESS с CLPRESS с VOO
Часто сравнивают с WDP.BR:
WDP.BR с SPYWDP.BR с SPYL.DEWDP.BR с LLC.AXWDP.BR с EQIXWDP.BR с IBCZ.DEWDP.BR с IWDA.ASWDP.BR с ^GSPC

Доходность на риск

ESS vs. WDP.BR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESS
Ранг доходности на риск ESS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
WDP.BR
Ранг доходности на риск WDP.BR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDP.BR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDP.BR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDP.BR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDP.BR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDP.BR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESS c WDP.BR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Warehouses De Pauw NV (WDP.BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESSWDP.BRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
0.35

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
0.64

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

0.43

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

1.05

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESS vs. WDP.BR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESS на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDP.BR равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESS и WDP.BR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESSWDP.BRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.35

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.20

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.33

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.42

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ESS и WDP.BR

Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки WDP.BR в -57.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и WDP.BR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESSWDP.BRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-57.89%

-4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.49%

-17.18%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-39.19%

+18.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

-57.89%

+14.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

-57.89%

+13.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-39.78%

+31.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-16.05%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

7.10%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ESS и WDP.BR

Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Warehouses De Pauw NV (WDP.BR) имеют волатильность 5.19% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESSWDP.BRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.20%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

16.56%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

21.19%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

27.93%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.82%

26.78%

-0.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESS и WDP.BR

Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности WDP.BR в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESS
Essex Property Trust, Inc.		3.65%3.88%2.57%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%
WDP.BR
Warehouses De Pauw NV		4.01%3.80%4.13%2.46%2.31%1.33%1.83%2.07%2.73%3.19%3.41%3.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESS и WDP.BR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essex Property Trust, Inc. и Warehouses De Pauw NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ESS значения в USD, WDP.BR значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

ESS and WDP.BR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESS и WDP.BR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор