Сравнение ESS с LLC.AX
ESS (Essex Property Trust, Inc.) and LLC.AX (Lendlease Group) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ESS in REIT - Residential, LLC.AX in Real Estate - Diversified. Over the past 10 years, ESS returned 6.63%/yr vs -13.42%/yr for LLC.AX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESS и LLC.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESS торгуется в USD, в то время как LLC.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LLC.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESS показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у LLC.AX с доходностью -48.24%. За последние 10 лет акции ESS превзошли акции LLC.AX по среднегодовой доходности: 6.63% против -13.42% соответственно.
ESS
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 8.30%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 14.10%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 6.63%
LLC.AX
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -48.24%
- 6 месяцев
- -47.57%
- 1 год
- -50.48%
- 3 года*
- -27.52%
- 5 лет*
- -27.17%
- 10 лет*
- -13.42%
Сравнение доходности по годам ESS и LLC.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | 11.35% | -4.98% | 18.36% | 21.97% | -37.76% | 52.40% | -18.09% | 25.92% | 4.83% | 6.82% |
LLC.AX Lendlease Group | -48.24% | -6.38% | -22.20% | -2.86% | -30.18% | -21.27% | -16.71% | 54.97% | -33.40% | 26.36% |
Correlation
The correlation between ESS and LLC.AX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | 0.13 |
The correlation between ESS and LLC.AX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESS vs. LLC.AX — Ранг доходности на риск
ESS
LLC.AX
Сравнение ESS c LLC.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Lendlease Group (LLC.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESS | LLC.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.68 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.96 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | -2.36 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESS | LLC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -1.70 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.90 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | -0.41 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -0.21 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок ESS и LLC.AX
Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки LLC.AX в -86.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и LLC.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESS | LLC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -86.51% | +23.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -52.64% | +36.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -66.85% | +46.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | -79.63% | +35.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.84% | -86.51% | +41.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -86.51% | +79.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -39.95% | +29.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 21.44% | -11.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESS и LLC.AX
Текущая волатильность для Essex Property Trust, Inc. (ESS) составляет 4.97%, в то время как у Lendlease Group (LLC.AX) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что ESS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLC.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESS | LLC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 12.62% | -7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 23.67% | -9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 29.71% | -8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 30.28% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.80% | 32.64% | -6.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESS и LLC.AX
Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности LLC.AX в 9.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.61% | 3.88% | 2.57% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% |
LLC.AX Lendlease Group | 9.34% | 4.42% | 2.57% | 2.14% | 2.04% | 2.53% | 2.54% | 2.39% | 5.93% | 4.04% | 4.10% | 3.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESS и LLC.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essex Property Trust, Inc. и Lendlease Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ESS and LLC.AX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ESS и LLC.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор