PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESS с 0823.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ESS с 0823.HK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ESS (Essex Property Trust, Inc.) and 0823.HK (Link Real Estate Investment Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ESS in REIT - Residential, 0823.HK in REIT - Retail. Over the past 10 years, ESS returned 6.41%/yr vs 2.76%/yr for 0823.HK. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESS и 0823.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Link Real Estate Investment Trust (0823.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESS торгуется в USD, в то время как 0823.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0823.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESS показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у 0823.HK с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции ESS превзошли акции 0823.HK по среднегодовой доходности: 6.41% против 2.76% соответственно.

ESS

1 день
1.13%
1 месяц
4.34%
С начала года
10.69%
6 месяцев
12.44%
1 год
1.86%
3 года*
10.74%
5 лет*
1.56%
10 лет*
6.41%

0823.HK

1 день
0.73%
1 месяц
-8.36%
С начала года
8.59%
6 месяцев
8.50%
1 год
-3.04%
3 года*
-0.31%
5 лет*
-6.83%
10 лет*
2.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESS и 0823.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESS
Essex Property Trust, Inc.		10.69%-4.98%18.36%21.97%-37.76%52.40%-18.09%25.92%4.83%6.82%
0823.HK
Link Real Estate Investment Trust		8.59%12.99%-18.31%-14.03%-12.25%0.94%-10.22%8.10%13.27%48.12%

Correlation

The correlation between ESS and 0823.HK is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г.

0.04

The correlation between ESS and 0823.HK shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.05 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essex Property Trust, Inc.

Link Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с ESS:
ESS с PSAESS с EWZESS с EPRESS с KRCESS с AMHESS с CLPRESS с VOO
Часто сравнивают с 0823.HK:
0823.HK с 0083.HK0823.HK с 0016.HK0823.HK с EMGU.L0823.HK с SPY0823.HK с VOO0823.HK с UNP0823.HK с 9988.HK

Доходность на риск

ESS vs. 0823.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESS
Ранг доходности на риск ESS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
0823.HK
Ранг доходности на риск 0823.HK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0823.HK: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0823.HK: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0823.HK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0823.HK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0823.HK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESS c 0823.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Link Real Estate Investment Trust (0823.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESS0823.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-0.16

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
-0.08

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.99

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.16

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.19

-0.28

+0.47

ESS vs. 0823.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESS на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа 0823.HK равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESS и 0823.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESS и 0823.HK

Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки 0823.HK в -59.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и 0823.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESS0823.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-59.37%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.49%

-19.98%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-31.41%

+10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

-51.75%

+7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

-59.37%

+14.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-41.94%

+34.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-17.12%

+6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

11.17%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ESS и 0823.HK

Essex Property Trust, Inc. (ESS) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Link Real Estate Investment Trust (0823.HK) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что ESS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0823.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESS0823.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.56%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

12.75%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

19.69%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

23.55%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.81%

22.48%

+3.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESS и 0823.HK

Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности 0823.HK в 10.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0823.HK
Link Real Estate Investment Trust		10.66%7.61%8.14%5.68%5.42%4.62%4.19%3.52%3.36%3.38%4.47%4.26%
ESS
Essex Property Trust, Inc.		3.63%3.88%2.57%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESS и 0823.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essex Property Trust, Inc. и Link Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ESS значения в USD, 0823.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

ESS and 0823.HK have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESS и 0823.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор