Сравнение ESRI.DE с WTEI.DE
ESRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc) and WTEI.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - ESRI.DE tracks the MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped while WTEI.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESRI.DE returned 3.52%/yr vs 9.90%/yr for WTEI.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESRI.DE charges 0.30%/yr vs 0.46%/yr for WTEI.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESRI.DE и WTEI.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESRI.DE торгуется в USD, в то время как WTEI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTEI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESRI.DE показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у WTEI.DE с доходностью 18.12%.
ESRI.DE
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- —
WTEI.DE
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 18.12%
- 6 месяцев
- 18.50%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESRI.DE и WTEI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 15.11% | 25.41% | 0.66% | 4.70% | -15.68% | 0.43% | 39.15% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 18.10% | 21.66% | 5.51% | 20.64% | -12.29% | 13.00% | 15.86% |
Correlation
The correlation between ESRI.DE and WTEI.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г. | 0.78 |
The correlation between ESRI.DE and WTEI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESRI.DE vs. WTEI.DE — Ранг доходности на риск
ESRI.DE
WTEI.DE
Сравнение ESRI.DE c WTEI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESRI.DE | WTEI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.37 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 3.67 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 12.45 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESRI.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.09 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.63 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.84 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок ESRI.DE и WTEI.DE
Максимальная просадка ESRI.DE за все время составила -42.02%, что больше максимальной просадки WTEI.DE в -27.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRI.DE и WTEI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESRI.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.02% | -27.67% | -14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -7.86% | -5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.72% | -15.37% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -27.67% | -3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -1.66% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.05% | -6.16% | -6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.32% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESRI.DE и WTEI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что ESRI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESRI.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 5.04% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 10.82% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.78% | 13.81% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 15.49% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 15.56% | +3.22% |
Сравнение комиссий ESRI.DE и WTEI.DE
ESRI.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WTEI.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESRI.DE и WTEI.DE
ESRI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.73% | 4.52% | 7.52% | 6.96% | 7.43% | 3.95% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
ESRI.DE and WTEI.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESRI.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESRI.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.46% for WTEI.DE.
ESRI.DE tracks MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped, while WTEI.DE tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income. They also come from different issuers: BNP Paribas and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for ESRI.DE and 0.46% for WTEI.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESRI.DE и WTEI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор