PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESRI.DE с FVEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESRI.DE с FVEM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc) and FVEM.DE (Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation) are both Emerging Markets Equities funds - ESRI.DE tracks the MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped while FVEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESRI.DE returned 14.68%/yr vs 21.36%/yr for FVEM.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ESRI.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for FVEM.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESRI.DE и FVEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESRI.DE торгуется в USD, в то время как FVEM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FVEM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESRI.DE показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у FVEM.DE с доходностью 23.99%.

ESRI.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
1.22%
С начала года
15.11%
6 месяцев
16.57%
1 год
29.04%
3 года*
14.68%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—

FVEM.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
3.86%
С начала года
23.99%
6 месяцев
26.86%
1 год
49.71%
3 года*
21.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESRI.DE и FVEM.DE

2026 (YTD)202520242023
ESRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc		15.11%25.41%0.66%7.25%
FVEM.DE
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation		23.97%32.34%6.84%4.37%

Correlation

The correlation between ESRI.DE and FVEM.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2023 г.

0.88

The correlation between ESRI.DE and FVEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation

Часто сравнивают с ESRI.DE:
ESRI.DE с 36B5.DEESRI.DE с EUNY.DEESRI.DE с JREM.DEESRI.DE с WTED.DEESRI.DE с GACB.DEESRI.DE с ACUG.DEESRI.DE с EUNI.DE
Часто сравнивают с FVEM.DE:
FVEM.DE с UETE.DEFVEM.DE с 6PSK.DEFVEM.DE с FLXI.DEFVEM.DE с EL40.DEFVEM.DE с SPYX.DEFVEM.DE с XEMD.DEFVEM.DE с EMSM.DE

Доходность на риск

ESRI.DE vs. FVEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESRI.DE
Ранг доходности на риск ESRI.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRI.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRI.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FVEM.DE
Ранг доходности на риск FVEM.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVEM.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVEM.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVEM.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESRI.DE c FVEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESRI.DEFVEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.63

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.52

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

4.08

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

14.80

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESRI.DE vs. FVEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESRI.DE на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа FVEM.DE равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESRI.DE и FVEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESRI.DEFVEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.63

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.18

-0.75

Просадки

Сравнение просадок ESRI.DE и FVEM.DE

Максимальная просадка ESRI.DE за все время составила -42.02%, что больше максимальной просадки FVEM.DE в -17.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRI.DE и FVEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESRI.DEFVEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.02%

-17.04%

-24.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-12.12%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-17.04%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-2.23%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.05%

-3.86%

-9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.35%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ESRI.DE и FVEM.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) составляет 6.75%, в то время как у Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что ESRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESRI.DEFVEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

7.74%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

16.09%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.78%

18.82%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

17.37%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

17.37%

+1.41%

Сравнение комиссий ESRI.DE и FVEM.DE

ESRI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FVEM.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESRI.DE и FVEM.DE

Ни ESRI.DE, ни FVEM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESRI.DE and FVEM.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FVEM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FVEM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for ESRI.DE.

ESRI.DE tracks MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped, while FVEM.DE tracks MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. They also come from different issuers: BNP Paribas and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.30% for ESRI.DE and 0.18% for FVEM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESRI.DE и FVEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор