PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPX.AS с XUSE.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESPX.AS с XUSE.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS).

ESPX.AS и XUSE.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESPX.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index Net (USD). Фонд был запущен 2 авг. 2022 г.. XUSE.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESPX.AS и XUSE.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESPX.AS и XUSE.AS

2026 (YTD)2025
ESPX.AS
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc		-4.09%16.96%
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF		2.29%25.69%

Доходность по периодам

С начала года, ESPX.AS показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у XUSE.AS с доходностью 2.29%.

ESPX.AS

1 день
2.44%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
0.67%
1 год
19.86%
3 года*
19.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

XUSE.AS

1 день
3.69%
1 месяц
-3.95%
С начала года
2.29%
6 месяцев
7.60%
1 год
26.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

Часто сравнивают с ESPX.AS:
ESPX.AS с USCC.TOESPX.AS с SPYESPX.AS с CSPX.ASESPX.AS с CSPX.LESPX.AS с CNDX.ASESPX.AS с IMAE.ASESPX.AS с EUEA.AS
Часто сравнивают с XUSE.AS:
XUSE.AS с EXUS.LXUSE.AS с VXUSXUSE.AS с VDHG.AXXUSE.AS с VWCE.DEXUSE.AS с VOOXUSE.AS с XMWX.LXUSE.AS с GLD

Сравнение комиссий ESPX.AS и XUSE.AS

ESPX.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XUSE.AS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF
ESPX.AS
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

ESPX.AS vs. XUSE.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPX.AS
Ранг доходности на риск ESPX.AS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPX.AS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPX.AS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPX.AS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPX.AS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPX.AS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XUSE.AS
Ранг доходности на риск XUSE.AS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSE.AS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSE.AS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSE.AS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSE.AS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSE.AS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPX.AS c XUSE.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPX.ASXUSE.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.63

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.21

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

3.37

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.82

13.52

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPX.AS vs. XUSE.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPX.AS на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUSE.AS равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPX.AS и XUSE.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPX.ASXUSE.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.63

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.48

-0.46

Корреляция

Корреляция между ESPX.AS и XUSE.AS составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPX.AS и XUSE.AS

Ни ESPX.AS, ни XUSE.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESPX.AS и XUSE.AS

Максимальная просадка ESPX.AS за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки XUSE.AS в -12.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPX.AS и XUSE.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

ESPX.ASXUSE.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.44%

-12.97%

-6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-10.54%

-1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-6.24%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-1.59%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.62%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPX.AS и XUSE.AS

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) составляет 4.75%, в то время как у iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что ESPX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUSE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESPX.ASXUSE.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

6.99%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

10.82%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

15.94%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

16.06%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

16.06%

-0.90%