PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPX.AS с WINC.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESPX.AS с WINC.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS).

ESPX.AS и WINC.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESPX.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index Net (USD). Фонд был запущен 2 авг. 2022 г.. WINC.AS - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ESPX.AS и WINC.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESPX.AS и WINC.AS

2026 (YTD)20252024
ESPX.AS
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc		-4.09%18.32%14.36%
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		-0.56%21.56%8.92%

Доходность по периодам

С начала года, ESPX.AS показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у WINC.AS с доходностью -0.56%.

ESPX.AS

1 день
2.44%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
0.67%
1 год
19.86%
3 года*
19.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

WINC.AS

1 день
2.17%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
3.80%
1 год
20.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc

iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc

Часто сравнивают с ESPX.AS:
ESPX.AS с USCC.TOESPX.AS с SPYESPX.AS с CSPX.ASESPX.AS с CSPX.LESPX.AS с IMAE.ASESPX.AS с CNDX.ASESPX.AS с IDVY.AS
Часто сравнивают с WINC.AS:
WINC.AS с JEPQWINC.AS с JEPG.LWINC.AS с JEQP.LWINC.AS с SWDA.LWINC.AS с QQQIWINC.AS с VWRL.ASWINC.AS с TDGB.L

Сравнение комиссий ESPX.AS и WINC.AS

ESPX.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии WINC.AS в 0.35%.

WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc
ESPX.AS
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

ESPX.AS vs. WINC.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPX.AS
Ранг доходности на риск ESPX.AS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPX.AS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPX.AS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPX.AS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPX.AS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPX.AS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
WINC.AS
Ранг доходности на риск WINC.AS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINC.AS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINC.AS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINC.AS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINC.AS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINC.AS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPX.AS c WINC.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPX.ASWINC.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.47

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.06

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

2.03

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.82

10.49

+5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPX.AS vs. WINC.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPX.AS на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WINC.AS равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPX.AS и WINC.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPX.ASWINC.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.47

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.30

-0.28

Корреляция

Корреляция между ESPX.AS и WINC.AS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPX.AS и WINC.AS

ESPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WINC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%.

TTM20252024
ESPX.AS
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		9.52%9.38%4.88%

Просадки

Сравнение просадок ESPX.AS и WINC.AS

Максимальная просадка ESPX.AS за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки WINC.AS в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPX.AS и WINC.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

ESPX.ASWINC.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.44%

-14.81%

-4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-10.81%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-4.09%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-1.61%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.09%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPX.AS и WINC.AS

iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) имеют волатильность 4.75% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESPX.ASWINC.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.69%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

7.77%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

14.13%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

13.97%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

13.97%

+1.19%