PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO с NGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с NGD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while NGD (New Gold Inc.) is a stock. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и NGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и New Gold Inc. (NGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

NGD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и NGD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.49%
NGD
New Gold Inc.		4.25%251.21%69.86%48.98%-34.67%-31.51%148.86%16.28%-6.23%

Correlation

The correlation between ESPO and NGD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

New Gold Inc.

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с NGD:
NGD с NEMNGD с AGINGD с AEMNGD с EQXNGD с GAUNGD с ASMNGD с HMY

Доходность на риск

ESPO vs. NGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
NGD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c NGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и New Gold Inc. (NGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESPONGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

—

—

ESPO vs. NGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESPO и NGD

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPONGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.19%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.95%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и NGD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPONGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.71%

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и NGD

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как NGD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
NGD
New Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and NGD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и NGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор