PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESPO с BNGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с BNGE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESPO (VanEck Video Gaming and eSports ETF) and BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) are both exchange-traded funds - ESPO is a Gaming fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while BNGE is a Technology Equities fund tracking the S-Network Streaming & Gaming Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESPO returned 17.03%/yr vs 11.41%/yr for BNGE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.70%/yr for BNGE.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и BNGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -11.52%, что значительно выше, чем у BNGE с доходностью -15.56%.

ESPO

1 день
-0.34%
1 месяц
3.26%
6 месяцев
-13.63%
С начала года
-11.52%
1 год
-13.39%
3 года*
17.03%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—

BNGE

1 день
-0.35%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
-15.04%
С начала года
-15.56%
1 год
-14.59%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и BNGE

2026 (YTD)2025202420232022
ESPO
VanEck Video Gaming and eSports ETF		-11.52%25.79%47.61%33.64%-28.10%
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-15.56%35.18%19.23%37.21%-28.77%

Correlation

The correlation between ESPO and BNGE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.90

The correlation between ESPO and BNGE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESPO и BNGE

Секторы
ESPO
BNGE

Технологии

75.3%
7.9%

Потребительский циклический сектор

14.0%
26.5%

Коммуникационные услуги

10.6%
65.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ESPO
75.3%
BNGE
7.9%

Потребительский циклический сектор

ESPO
14.0%
BNGE
26.5%

Коммуникационные услуги

ESPO
10.6%
BNGE
65.7%

Сырьевые материалы

ESPO

-

BNGE

-

Потребительский защитный сектор

ESPO

-

BNGE

-

Энергетика

ESPO

-

BNGE

-

Финансовые услуги

ESPO

-

BNGE

-

Здравоохранение

ESPO

-

BNGE

-

Промышленность

ESPO

-

BNGE

-

Недвижимость

ESPO

-

BNGE

-

Коммунальные услуги

ESPO

-

BNGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Video Gaming and eSports ETF

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с HEROBNGE с QQQMBNGE с GABFBNGE с FTECBNGE с SMH

Доходность на риск

ESPO vs. BNGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 66
Ранг коэф-та Мартина
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c BNGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESPOBNGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
-0.83

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
-1.07

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.88

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.53

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

-0.90

+0.14

ESPO vs. BNGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNGE равному -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и BNGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESPO и BNGE

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки BNGE в -40.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и BNGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPOBNGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-40.54%

-10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.43%

-27.88%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.43%

-27.88%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.12%

-22.19%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.18%

-14.07%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.64%

16.18%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и BNGE

VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что ESPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPOBNGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.59%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

13.88%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

17.77%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

24.96%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

24.96%

+0.66%

Сравнение комиссий ESPO и BNGE

ESPO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BNGE в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и BNGE

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности BNGE в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		0.38%0.89%0.01%0.81%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESPO
VanEck Video Gaming and eSports ETF		1.41%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and BNGE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESPO has higher volatility (4.87%) compared to BNGE (4.59%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs BNGE's -40.54%.

On 3-year performance, ESPO leads with 17.03% vs 11.41% for BNGE. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ESPO has performed better with a 17.03% return vs 11.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

ESPO has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.38% for BNGE.

ESPO is categorized as Gaming, while BNGE is Technology Equities. ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.70% for BNGE.

ESPO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и BNGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор