PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO с BNGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с BNGE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) and BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) are both exchange-traded funds - ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while BNGE is a Technology Equities fund tracking the S-Network Streaming & Gaming Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESPO returned 19.46%/yr vs 13.39%/yr for BNGE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.70%/yr for BNGE.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и BNGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -13.31%, что значительно выше, чем у BNGE с доходностью -18.00%.

ESPO

1 день
-2.20%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-13.31%
6 месяцев
-16.99%
1 год
-11.55%
3 года*
19.46%
5 лет*
6.23%
10 лет*
—

BNGE

1 день
-1.95%
1 месяц
0.12%
С начала года
-18.00%
6 месяцев
-18.35%
1 год
-6.57%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и BNGE

2026 (YTD)2025202420232022
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-13.31%25.79%47.61%33.64%-27.74%
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-18.00%35.18%19.23%37.21%-28.77%

Correlation

The correlation between ESPO and BNGE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.90

The correlation between ESPO and BNGE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESPO и BNGE

Секторы
ESPO
BNGE

Коммуникационные услуги

78.1%
66.2%

Потребительский циклический сектор

13.8%
26.7%

Технологии

8.2%
7.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

ESPO
78.1%
BNGE
66.2%

Потребительский циклический сектор

ESPO
13.8%
BNGE
26.7%

Технологии

ESPO
8.2%
BNGE
7.1%

Сырьевые материалы

ESPO

-

BNGE

-

Потребительский защитный сектор

ESPO

-

BNGE

-

Энергетика

ESPO

-

BNGE

-

Финансовые услуги

ESPO

-

BNGE

-

Здравоохранение

ESPO

-

BNGE

-

Промышленность

ESPO

-

BNGE

-

Недвижимость

ESPO

-

BNGE

-

Коммунальные услуги

ESPO

-

BNGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с HEROBNGE с GABFBNGE с QQQMBNGE с FTECBNGE с SMH

Доходность на риск

ESPO vs. BNGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c BNGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPOBNGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
-0.37

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
-0.40

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.95

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.24

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

-0.47

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPO vs. BNGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа BNGE равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и BNGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPOBNGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

-0.37

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.24

+0.39

Просадки

Сравнение просадок ESPO и BNGE

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки BNGE в -40.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и BNGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPOBNGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-40.54%

-10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-27.88%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.81%

-27.88%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.66%

-24.44%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-13.82%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.30%

14.00%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и BNGE

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что ESPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPOBNGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

4.26%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

13.27%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

17.84%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

25.18%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

25.18%

+0.57%

Сравнение комиссий ESPO и BNGE

ESPO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BNGE в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и BNGE

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности BNGE в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		1.08%0.89%0.01%0.81%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.44%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and BNGE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESPO has higher volatility (5.00%) compared to BNGE (4.26%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs BNGE's -40.54%.

On 3-year performance, ESPO leads with 19.46% vs 13.39% for BNGE. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ESPO has performed better with a 19.46% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

ESPO has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.08% for BNGE.

ESPO is categorized as Large Cap Growth Equities, while BNGE is Technology Equities. ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.70% for BNGE.

BNGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и BNGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор