PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPAX с WGCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESPAX с WGCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX).

ESPAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. WGCFX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ESPAX и WGCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESPAX и WGCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund		-0.14%-3.10%6.44%18.65%-13.94%27.61%1.16%28.03%-13.77%10.15%
WGCFX
Allspring Spectrum Growth Fund		2.47%14.99%10.56%13.82%-17.36%14.27%16.60%20.27%-8.64%18.13%

Доходность по периодам

С начала года, ESPAX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у WGCFX с доходностью 2.47%.

ESPAX

1 день
1.75%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.08%
3 года*
5.84%
5 лет*
2.08%
10 лет*
7.44%

WGCFX

1 день
1.41%
1 месяц
-3.79%
С начала года
2.47%
6 месяцев
3.74%
1 год
18.20%
3 года*
12.57%
5 лет*
6.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Special Small Cap Value Fund

Allspring Spectrum Growth Fund

Часто сравнивают с ESPAX:
ESPAX с VSMAXESPAX с FXAIXESPAX с VSCIXESPAX с CALFESPAX с AVUVESPAX с FSSNXESPAX с SADIX
Часто сравнивают с WGCFX:
WGCFX с AGTHXWGCFX с SPYWGCFX с SOPVXWGCFX с SSHIXWGCFX с EKJAXWGCFX с SADIXWGCFX с AVEFX

Сравнение комиссий ESPAX и WGCFX

ESPAX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии WGCFX в 1.50%.

WGCFX
Allspring Spectrum Growth Fund
ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund

Доходность на риск

ESPAX vs. WGCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPAX
Ранг доходности на риск ESPAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
WGCFX
Ранг доходности на риск WGCFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGCFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGCFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGCFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGCFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGCFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPAX c WGCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPAXWGCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.74

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

2.41

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.34

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

3.01

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

10.54

-9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPAX vs. WGCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPAX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа WGCFX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPAX и WGCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPAXWGCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.74

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.57

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.74

-0.31

Корреляция

Корреляция между ESPAX и WGCFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPAX и WGCFX

Дивидендная доходность ESPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности WGCFX в 7.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund		8.27%8.26%10.10%2.07%6.24%6.34%0.39%1.68%7.90%5.33%2.25%2.33%
WGCFX
Allspring Spectrum Growth Fund		7.97%8.17%6.22%0.26%6.87%13.28%11.04%0.60%18.34%13.76%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESPAX и WGCFX

Максимальная просадка ESPAX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки WGCFX в -22.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPAX и WGCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESPAXWGCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.14%

-22.60%

-38.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-6.20%

-7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.84%

-22.60%

-4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-4.39%

-6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-4.96%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

1.77%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPAX и WGCFX

Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что ESPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WGCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESPAXWGCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

3.25%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

7.54%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

10.85%

+11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

10.66%

+9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

11.46%

+9.88%