PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPAX с WGCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPAX с WGCFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESPAX (Allspring Special Small Cap Value Fund) and WGCFX (Allspring Spectrum Growth Fund) are both mutual funds - ESPAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments, while WGCFX is a Diversified Portfolio fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 5 years, ESPAX returned 2.97%/yr vs 6.91%/yr for WGCFX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESPAX charges 1.24%/yr vs 1.50%/yr for WGCFX.

Доходность

Сравнение доходности ESPAX и WGCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPAX показывает доходность 8.39%, что значительно ниже, чем у WGCFX с доходностью 11.36%.

ESPAX

1 день
-0.94%
1 месяц
-0.89%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.05%
1 год
15.13%
3 года*
8.45%
5 лет*
2.97%
10 лет*
7.85%

WGCFX

1 день
-0.27%
1 месяц
3.11%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.42%
1 год
22.88%
3 года*
15.12%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPAX и WGCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund		8.39%-3.10%6.44%18.65%-13.94%27.61%1.16%28.03%-13.77%10.15%
WGCFX
Allspring Spectrum Growth Fund		11.36%14.99%10.56%13.82%-17.36%14.27%16.60%20.27%-8.64%18.13%

Correlation

The correlation between ESPAX and WGCFX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.75

The correlation between ESPAX and WGCFX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Special Small Cap Value Fund

Allspring Spectrum Growth Fund

Часто сравнивают с ESPAX:
ESPAX с VSMAXESPAX с VSCIXESPAX с FXAIXESPAX с AVUVESPAX с EKJAXESPAX с SENAXESPAX с EVUAX
Часто сравнивают с WGCFX:
WGCFX с SOPVXWGCFX с SPYWGCFX с EKJAXWGCFX с EVSAXWGCFX с AGTHXWGCFX с WFMIXWGCFX с SSHIX

Доходность на риск

ESPAX vs. WGCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPAX
Ранг доходности на риск ESPAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
WGCFX
Ранг доходности на риск WGCFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGCFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGCFX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGCFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGCFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGCFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPAX c WGCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPAXWGCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.40

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
3.34

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.43

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

4.09

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.13

13.99

-10.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPAX vs. WGCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPAX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа WGCFX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPAX и WGCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPAXWGCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.40

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.65

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.81

-0.37

Просадки

Сравнение просадок ESPAX и WGCFX

Максимальная просадка ESPAX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки WGCFX в -22.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPAX и WGCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPAXWGCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.14%

-22.60%

-38.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-5.72%

-7.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-9.62%

-15.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.84%

-22.60%

-4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-0.27%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-4.89%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

1.67%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPAX и WGCFX

Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что ESPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WGCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPAXWGCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

3.44%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

7.18%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.78%

9.72%

+8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

10.74%

+9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

11.45%

+9.95%

Сравнение комиссий ESPAX и WGCFX

ESPAX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии WGCFX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPAX и WGCFX

Дивидендная доходность ESPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности WGCFX в 7.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund		7.62%8.26%10.10%2.07%6.24%6.34%0.39%1.68%7.90%5.33%2.25%2.33%
WGCFX
Allspring Spectrum Growth Fund		7.33%8.17%6.22%0.26%6.87%13.28%11.04%0.60%18.34%13.76%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESPAX and WGCFX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESPAX has higher volatility (5.04%) compared to WGCFX (3.44%). In terms of maximum drawdown, ESPAX dropped -61.14% vs WGCFX's -22.60%.

WGCFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPAX и WGCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор