PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESN с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESN с MOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESN (Essential 40 Stock ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ESN tracks the Essential 40 Stock Index while MOO tracks the MVIS Global Agribusiness Index. Both are passively managed. Over the past year, ESN returned 27.95% vs 12.97% for MOO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESN charges 0.70%/yr vs 0.55%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности ESN и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essential 40 Stock ETF (ESN) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESN показывает доходность 14.95%, что значительно выше, чем у MOO с доходностью 10.23%.

ESN

1 день
0.71%
1 месяц
4.72%
С начала года
14.95%
6 месяцев
15.15%
1 год
27.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MOO

1 день
0.12%
1 месяц
-5.11%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.91%
1 год
12.97%
3 года*
3.34%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
6.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESN и MOO

2026 (YTD)20252024
ESN
Essential 40 Stock ETF		14.95%16.52%-2.98%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		10.23%15.61%-7.68%

Correlation

The correlation between ESN and MOO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

0.56

The correlation between ESN and MOO has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essential 40 Stock ETF

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с ESN:
ESN с CNAVESN с AVLVESN с IVVESN с JEPIESN с BDGSESN с FTAGESN с SPTM
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG

Доходность на риск

ESN vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESN
Ранг доходности на риск ESN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESN: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESN: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESN c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential 40 Stock ETF (ESN) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESNMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
0.94

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
1.42

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.17

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

1.54

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.44

3.82

+13.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESN vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESN на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа MOO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESN и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESNMOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

0.94

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.22

+1.11

Просадки

Сравнение просадок ESN и MOO

Максимальная просадка ESN за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESN и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESNMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.60%

-69.53%

+55.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-8.45%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-17.40%

+17.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-16.97%

+15.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

3.40%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ESN и MOO

Текущая волатильность для Essential 40 Stock ETF (ESN) составляет 2.50%, в то время как у VanEck Agribusiness ETF (MOO) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что ESN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESNMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

3.87%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

10.57%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

13.87%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

17.11%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

18.19%

-4.90%

Сравнение комиссий ESN и MOO

ESN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MOO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESN и MOO

Дивидендная доходность ESN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности MOO в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESN
Essential 40 Stock ETF		0.79%0.91%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.24%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%

Часто задаваемые вопросы

ESN and MOO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOO has higher volatility (3.87%) compared to ESN (2.50%). In terms of maximum drawdown, ESN dropped -13.60% vs MOO's -69.53%.

On 1-year performance, ESN leads with 27.95% vs 12.97% for MOO. On fees, MOO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ESN has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ESN has performed better with a 27.95% return vs 12.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for ESN.

MOO has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.79% for ESN.

ESN tracks Essential 40 Stock Index, while MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index. They also come from different issuers: KKM Financial and VanEck. Their fees differ too: 0.70% for ESN and 0.55% for MOO.

ESN currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESN и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор