PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESN с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESN с DFND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESN (Essential 40 Stock ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ESN tracks the Essential 40 Stock Index while DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past year, ESN returned 27.95% vs 1.01% for DFND. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ESN charges 0.70%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности ESN и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essential 40 Stock ETF (ESN) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESN

1 день
0.71%
1 месяц
4.72%
С начала года
14.95%
6 месяцев
15.15%
1 год
27.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.06%
1 год
1.01%
3 года*
8.09%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESN и DFND

2026 (YTD)20252024
ESN
Essential 40 Stock ETF		14.95%16.52%-2.98%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%-2.32%

Correlation

The correlation between ESN and DFND is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essential 40 Stock ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с ESN:
ESN с CNAVESN с AVLVESN с IVVESN с JEPIESN с BDGSESN с FTAGESN с SPTM
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

ESN vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESN
Ранг доходности на риск ESN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESN: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESN: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESN c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential 40 Stock ETF (ESN) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESNDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
0.11

+2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
0.24

+3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.04

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

0.35

+4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.44

0.64

+16.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESN vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESN на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESN и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESNDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

0.11

+2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.36

+0.98

Просадки

Сравнение просадок ESN и DFND

Максимальная просадка ESN за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESN и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESNDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.60%

-22.65%

+9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-3.44%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-3.69%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-5.70%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

3.71%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ESN и DFND

Essential 40 Stock ETF (ESN) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ESN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESNDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

0.00%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

6.13%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

10.92%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

22.45%

-9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

19.08%

-5.79%

Сравнение комиссий ESN и DFND

ESN берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESN и DFND

Дивидендная доходность ESN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
ESN
Essential 40 Stock ETF		0.79%0.91%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESN and DFND have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESN has higher volatility (2.50%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, ESN dropped -13.60% vs DFND's -22.65%.

On 1-year performance, ESN leads with 27.95% vs 1.01% for DFND. On fees, ESN is cheaper at 0.70% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ESN has performed better with a 27.95% return vs 1.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESN is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

ESN has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.62% for DFND.

ESN tracks Essential 40 Stock Index, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: KKM Financial and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.70% for ESN and 1.50% for DFND.

ESN currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESN и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор