PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESMAX с HFEDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESMAX с HFEDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESMAX (Invesco EQV European Small Company Fund) and HFEDX (Janus Henderson European Focus Fund Class D) are both Europe Equities funds. Over the past 5 years, ESMAX returned 8.07%/yr vs 8.84%/yr for HFEDX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESMAX charges 1.48%/yr vs 1.09%/yr for HFEDX.

Доходность

Сравнение доходности ESMAX и HFEDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Janus Henderson European Focus Fund Class D (HFEDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESMAX показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у HFEDX с доходностью 4.15%.

ESMAX

1 день
-0.27%
1 месяц
2.02%
С начала года
17.07%
6 месяцев
16.06%
1 год
17.64%
3 года*
16.32%
5 лет*
8.07%
10 лет*
9.46%

HFEDX

1 день
-1.07%
1 месяц
2.77%
С начала года
4.15%
6 месяцев
7.31%
1 год
16.63%
3 года*
17.67%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESMAX и HFEDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund		17.07%22.15%2.60%14.26%-16.30%24.30%9.63%15.37%-15.29%6.91%
HFEDX
Janus Henderson European Focus Fund Class D		4.15%40.19%2.31%18.49%-15.97%19.07%26.76%31.66%-27.68%7.43%

Correlation

The correlation between ESMAX and HFEDX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2017 г.

0.78

The correlation between ESMAX and HFEDX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV European Small Company Fund

Janus Henderson European Focus Fund Class D

Часто сравнивают с ESMAX:
ESMAX с SASMXESMAX с CEEESMAX с PRESXESMAX с UEPIXESMAX с MAEFXESMAX с VEUESMAX с CMIUX
Часто сравнивают с HFEDX:
HFEDX с AEDAXHFEDX с DFCSXHFEDX с JNGTXHFEDX с JANIXHFEDX с BIAHXHFEDX с UEPIXHFEDX с JATIX

Доходность на риск

ESMAX vs. HFEDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESMAX
Ранг доходности на риск ESMAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESMAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESMAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESMAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESMAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESMAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
HFEDX
Ранг доходности на риск HFEDX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFEDX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFEDX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFEDX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFEDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFEDX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESMAX c HFEDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Janus Henderson European Focus Fund Class D (HFEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESMAXHFEDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.04

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.55

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.19

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

4.29

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESMAX vs. HFEDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESMAX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFEDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESMAX и HFEDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESMAXHFEDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.04

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.51

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ESMAX и HFEDX

Максимальная просадка ESMAX за все время составила -65.90%, что больше максимальной просадки HFEDX в -36.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMAX и HFEDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESMAXHFEDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.90%

-36.47%

-29.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-14.41%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-14.41%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.92%

-33.04%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.54%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-9.17%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.99%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ESMAX и HFEDX

Текущая волатильность для Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) составляет 5.19%, в то время как у Janus Henderson European Focus Fund Class D (HFEDX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что ESMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESMAXHFEDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

6.31%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

14.00%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

16.53%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

18.05%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

18.91%

-4.23%

Сравнение комиссий ESMAX и HFEDX

ESMAX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии HFEDX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESMAX и HFEDX

Дивидендная доходность ESMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.95%, что больше доходности HFEDX в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund		29.95%35.06%9.96%4.94%11.28%3.24%2.75%7.01%6.27%3.21%2.07%5.41%
HFEDX
Janus Henderson European Focus Fund Class D		1.27%1.33%1.68%2.38%2.64%0.31%0.45%1.22%4.73%2.26%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESMAX and HFEDX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFEDX has higher volatility (6.31%) compared to ESMAX (5.19%). In terms of maximum drawdown, ESMAX dropped -65.90% vs HFEDX's -36.47%.

ESMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESMAX и HFEDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор