Сравнение ESLA с NPKI
ESLA (Estrella Immunopharma Inc.) and NPKI (NPK International Inc) are both stocks. ESLA operates in Biotechnology (Healthcare), while NPKI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 3 years, ESLA returned -59.41%/yr vs 38.63%/yr for NPKI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESLA и NPKI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLA показывает доходность -52.43%, что значительно ниже, чем у NPKI с доходностью 19.80%.
ESLA
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -25.79%
- 6 месяцев
- -23.49%
- С начала года
- -52.43%
- 1 год
- -12.16%
- 3 года*
- -59.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NPKI
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- 3.63%
- С начала года
- 19.80%
- 1 год
- 69.60%
- 3 года*
- 38.63%
- 5 лет*
- 37.55%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение доходности по годам ESLA и NPKI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESLA Estrella Immunopharma Inc. | -52.43% | 30.00% | 8.11% | -89.21% | 3.83% | 0.61% |
NPKI NPK International Inc | 19.80% | 55.41% | 15.51% | 60.00% | 41.16% | 8.49% |
Correlation
The correlation between ESLA and NPKI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г. | 0.07 |
The correlation between ESLA and NPKI shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESLA:
$31.94M
NPKI:
$1.21B
ESLA:
-$0.34
NPKI:
$0.44
ESLA:
$0.00
NPKI:
$287.34M
ESLA:
$0.00
NPKI:
$102.70M
ESLA:
-$13.25M
NPKI:
$27.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLA vs. NPKI — Ранг доходности на риск
ESLA
NPKI
Сравнение ESLA c NPKI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Estrella Immunopharma Inc. (ESLA) и NPK International Inc (NPKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLA | NPKI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 3.90 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 10.69 | -10.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLA и NPKI
Максимальная просадка ESLA за все время составила -96.58%, примерно равная максимальной просадке NPKI в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLA и NPKI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLA | NPKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.58% | -97.22% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.67% | -17.94% | -57.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.58% | -42.11% | -54.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.51% | -40.65% | -55.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.31% | -60.03% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.38% | 6.53% | +40.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLA и NPKI
Estrella Immunopharma Inc. (ESLA) имеет более высокую волатильность в 21.40% по сравнению с NPK International Inc (NPKI) с волатильностью 15.77%. Это указывает на то, что ESLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPKI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLA | NPKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.40% | 15.77% | +5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.03% | 29.74% | +38.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.75% | 38.08% | +73.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.75% | 49.36% | +84.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.75% | 62.17% | +71.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLA и NPKI
Ни ESLA, ни NPKI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESLA и NPKI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Estrella Immunopharma Inc. и NPK International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ESLA and NPKI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESLA has higher volatility (21.40%) compared to NPKI (15.77%). In terms of maximum drawdown, ESLA dropped -96.58% vs NPKI's -97.22%.
NPKI currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESLA и NPKI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор