Сравнение ESLA с NPKI
ESLA (Estrella Immunopharma Inc.) and NPKI (NPK International Inc) are both stocks. ESLA operates in Biotechnology (Healthcare), while NPKI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 3 years, ESLA returned -52.73%/yr vs 52.53%/yr for NPKI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESLA и NPKI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLA показывает доходность -26.28%, что значительно ниже, чем у NPKI с доходностью 22.65%.
ESLA
- 1 день
- 10.58%
- 1 месяц
- -18.24%
- С начала года
- -26.28%
- 6 месяцев
- -40.41%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- -52.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NPKI
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 22.65%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 74.46%
- 3 года*
- 52.53%
- 5 лет*
- 30.45%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам ESLA и NPKI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESLA Estrella Immunopharma Inc. | -26.28% | 30.00% | 8.11% | -89.21% | 3.83% | 1.64% |
NPKI NPK International Inc | 22.65% | 55.41% | 15.51% | 60.00% | 41.16% | 10.94% |
Correlation
The correlation between ESLA and NPKI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.06 |
The correlation between ESLA and NPKI shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESLA:
$48.44M
NPKI:
$1.26B
ESLA:
-$0.35
NPKI:
$0.44
ESLA:
$0.00
NPKI:
$287.34M
ESLA:
$0.00
NPKI:
$102.70M
ESLA:
-$13.25M
NPKI:
$27.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLA vs. NPKI — Ранг доходности на риск
ESLA
NPKI
Сравнение ESLA c NPKI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Estrella Immunopharma Inc. (ESLA) и NPK International Inc (NPKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESLA | NPKI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.33 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 4.17 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 13.18 | -12.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESLA | NPKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 2.10 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.09 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок ESLA и NPKI
Максимальная просадка ESLA за все время составила -96.58%, примерно равная максимальной просадке NPKI в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLA и NPKI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLA | NPKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.58% | -97.22% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.13% | -17.94% | -52.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.58% | -42.11% | -54.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.59% | -39.24% | -55.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.43% | -60.10% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.21% | 5.67% | +36.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLA и NPKI
Estrella Immunopharma Inc. (ESLA) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с NPK International Inc (NPKI) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что ESLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPKI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLA | NPKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 10.20% | +7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.82% | 27.06% | +47.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.54% | 35.58% | +77.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.94% | 49.66% | +85.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134.94% | 62.27% | +72.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLA и NPKI
Ни ESLA, ни NPKI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESLA и NPKI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Estrella Immunopharma Inc. и NPK International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ESLA and NPKI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESLA has higher volatility (17.82%) compared to NPKI (10.20%). In terms of maximum drawdown, ESLA dropped -96.58% vs NPKI's -97.22%.
NPKI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESLA и NPKI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор