PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESK с BTRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESK с BTRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. ESK is actively managed, while BTRN is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESK charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.

Доходность

Сравнение доходности ESK и BTRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESK показывает доходность -39.23%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -9.29%.

ESK

1 день
-6.26%
1 месяц
-24.17%
С начала года
-39.23%
6 месяцев
-42.40%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTRN

1 день
-1.35%
1 месяц
-12.31%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-9.90%
1 год
-18.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESK и BTRN

2026 (YTD)2025
ESK
REX-Osprey ETH + Staking ETF		-39.23%-23.15%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-9.29%-5.60%

Correlation

The correlation between ESK and BTRN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г.

0.55

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX-Osprey ETH + Staking ETF

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Часто сравнивают с ESK:
ESK с CWIIESK с ULTIESK с CBOOESK с CBXOESK с BFOCESK с CBOLESK с BLOX
Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с BCDFBTRN с ETHDBTRN с BTCZBTRN с BITOBTRN с ARKBBTRN с BITX

Доходность на риск

ESK vs. BTRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESK
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESK c BTRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ESK vs. BTRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESKBTRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.99

0.00

-0.99

Просадки

Сравнение просадок ESK и BTRN

Максимальная просадка ESK за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESK и BTRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESKBTRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.14%

-36.97%

-24.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-25.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.14%

-25.29%

-35.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.19%

-14.41%

-25.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

14.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESK и BTRN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESKBTRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.24%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.24%

19.91%

+47.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.24%

30.96%

+36.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.24%

30.96%

+36.28%

Сравнение комиссий ESK и BTRN

ESK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESK и BTRN

Дивидендная доходность ESK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности BTRN в 30.60%

ПозицияTTM20252024
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		30.60%27.76%2.56%
ESK
REX-Osprey ETH + Staking ETF		0.97%0.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESK and BTRN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.

BTRN has the higher dividend yield at 30.60%, compared with 0.97% for ESK.

They also come from different issuers: REX Shares and Global X. Their fees differ too: 0.75% for ESK and 0.95% for BTRN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESK и BTRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор