Сравнение ESIS.L с IITU.L
ESIS.L (iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ESIS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIS.L returned 0.80%/yr vs 25.50%/yr for IITU.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ESIS.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIS.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIS.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIS.L показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 23.25%.
ESIS.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 27.26%
Сравнение доходности по годам ESIS.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIS.L iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -2.90% | 12.15% | -6.75% | -1.03% | -2.95% | 12.22% | 2.78% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 23.25% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 6.35% |
Correlation
The correlation between ESIS.L and IITU.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.14 |
The correlation between ESIS.L and IITU.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ESIS.L и IITU.L
Секторы
ESIS.L
IITU.L
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
ESIS.L
IITU.L
-
Потребительский циклический сектор
ESIS.L
IITU.L
-
Сырьевые материалы
ESIS.L
-
IITU.L
-
Коммуникационные услуги
ESIS.L
-
IITU.L
-
Энергетика
ESIS.L
-
IITU.L
Финансовые услуги
ESIS.L
-
IITU.L
-
Здравоохранение
ESIS.L
-
IITU.L
-
Промышленность
ESIS.L
-
IITU.L
Недвижимость
ESIS.L
-
IITU.L
-
Технологии
ESIS.L
-
IITU.L
Коммунальные услуги
ESIS.L
-
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIS.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
ESIS.L
IITU.L
Сравнение ESIS.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIS.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.44 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 3.17 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 8.17 | -8.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIS.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.71 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 1.16 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.23 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок ESIS.L и IITU.L
Максимальная просадка ESIS.L за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIS.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIS.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -28.03% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -16.76% | +2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.78% | -28.03% | +14.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -28.03% | +10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -2.89% | -9.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -5.14% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 6.51% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIS.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) составляет 4.54%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что ESIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIS.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 7.01% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 14.45% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 19.60% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 21.94% | -9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 21.31% | -8.64% |
Сравнение комиссий ESIS.L и IITU.L
ESIS.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIS.L и IITU.L
Ни ESIS.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIS.L and IITU.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESIS.L.
ESIS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while IITU.L is Technology Equities. ESIS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.18% for ESIS.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIS.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор