PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESIS.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ESIS.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESIS.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESIS.L показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 23.25%.


ESIS.L

1 день
-0.53%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-2.22%
3 года*
-0.37%
5 лет*
0.80%
10 лет*

IITU.L

1 день
-2.08%
1 месяц
14.24%
С начала года
23.25%
6 месяцев
22.00%
1 год
53.38%
3 года*
30.94%
5 лет*
25.50%
10 лет*
27.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIS.L и IITU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIS.L
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)
-2.90%12.15%-6.75%-1.03%-2.95%12.22%2.78%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
23.25%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%6.35%

Correlation

The correlation between ESIS.L and IITU.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.14

The correlation between ESIS.L and IITU.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESIS.L и IITU.L


Секторы
ESIS.L
IITU.L

Потребительский защитный сектор

99.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

99.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

ESIS.L
99.2%
IITU.L

-

Потребительский циклический сектор

ESIS.L
0.8%
IITU.L

-

Сырьевые материалы

ESIS.L

-

IITU.L

-

Коммуникационные услуги

ESIS.L

-

IITU.L

-

Энергетика

ESIS.L

-

IITU.L
0.1%

Финансовые услуги

ESIS.L

-

IITU.L

-

Здравоохранение

ESIS.L

-

IITU.L

-

Промышленность

ESIS.L

-

IITU.L
0.0%

Недвижимость

ESIS.L

-

IITU.L

-

Технологии

ESIS.L

-

IITU.L
99.6%

Коммунальные услуги

ESIS.L

-

IITU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

ESIS.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESIS.L
Ранг доходности на риск ESIS.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIS.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIS.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIS.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIS.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIS.L: 77
Ранг коэф-та Мартина

IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIS.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESIS.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.44

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

3.17

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

8.17

-8.60

ESIS.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIS.L на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа IITU.L равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIS.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESIS.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

2.71

-2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

1.16

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.23

-1.06

Просадки

Сравнение просадок ESIS.L и IITU.L

Максимальная просадка ESIS.L за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIS.L и IITU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ESIS.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-28.03%

+10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-16.76%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.78%

-28.03%

+14.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-28.03%

+10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.86%

-2.89%

-9.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-5.14%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

6.51%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIS.L и IITU.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) составляет 4.54%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что ESIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ESIS.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

7.01%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

14.45%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

19.60%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

21.94%

-9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

21.31%

-8.64%

Сравнение комиссий ESIS.L и IITU.L

ESIS.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIS.L и IITU.L

Ни ESIS.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ESIS.L and IITU.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESIS.L.

ESIS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while IITU.L is Technology Equities. ESIS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.18% for ESIS.L and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIS.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор