Сравнение ESIS.L с IGLN.L
ESIS.L (iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - ESIS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIS.L returned 0.80%/yr vs 19.89%/yr for IGLN.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ESIS.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIS.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIS.L торгуется в GBP, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIS.L показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 4.09%.
ESIS.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- —
IGLN.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 28.23%
- 5 лет*
- 19.89%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам ESIS.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIS.L iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -2.90% | 12.15% | -6.75% | -1.03% | -2.95% | 12.22% | 2.78% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 4.09% | 53.17% | 28.35% | 7.77% | 11.79% | -3.12% | 0.66% |
Correlation
The correlation between ESIS.L and IGLN.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIS.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
ESIS.L
IGLN.L
Сравнение ESIS.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIS.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.28 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.91 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 5.09 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIS.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.39 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 1.18 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.52 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ESIS.L и IGLN.L
Максимальная просадка ESIS.L за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIS.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIS.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -41.86% | +24.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -17.53% | +3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.78% | -17.53% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -17.53% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -15.78% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -14.94% | +7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 6.59% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIS.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) составляет 4.54%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что ESIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIS.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 5.91% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 21.10% | -9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 24.06% | -10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 16.80% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 16.34% | -3.67% |
Сравнение комиссий ESIS.L и IGLN.L
ESIS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIS.L и IGLN.L
Ни ESIS.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIS.L and IGLN.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IGLN.L.
ESIS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while IGLN.L is Gold. ESIS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.18% for ESIS.L and 0.25% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIS.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор