Сравнение ESIS.L с CSTP.L
ESIS.L (iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and CSTP.L (State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds - ESIS.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while CSTP.L tracks the MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIS.L returned 2.06%/yr vs 2.01%/yr for CSTP.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ESIS.L и CSTP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIS.L торгуется в GBP, в то время как CSTP.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSTP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESIS.L показывает доходность 5.39%, а CSTP.L немного ниже – 5.20%.
ESIS.L
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 4.55%
- 6 месяцев
- 5.81%
- С начала года
- 5.39%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
CSTP.L
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- 5.57%
- С начала года
- 5.20%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 3.81%
Сравнение доходности по годам ESIS.L и CSTP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIS.L iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 5.39% | 12.08% | -6.68% | -1.05% | -2.95% | 12.22% | -10.82% |
CSTP.L State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | 5.20% | 12.89% | -6.80% | -1.33% | -3.12% | 13.11% | -1.99% |
Correlation
The correlation between ESIS.L and CSTP.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between ESIS.L and CSTP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIS.L vs. CSTP.L — Ранг доходности на риск
ESIS.L
CSTP.L
Сравнение ESIS.L c CSTP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) и State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSTP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIS.L | CSTP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.64 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 1.37 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIS.L и CSTP.L
Максимальная просадка ESIS.L за все время составила -19.68%, что меньше максимальной просадки CSTP.L в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIS.L и CSTP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIS.L | CSTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.68% | -23.51% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -13.44% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -13.44% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.88% | -17.87% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -5.08% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -6.56% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 6.31% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIS.L и CSTP.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) составляет 5.12%, в то время как у State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSTP.L) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что ESIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSTP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIS.L | CSTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 5.51% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 11.91% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.46% | 14.38% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 13.14% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 13.96% | +1.73% |
Сравнение комиссий ESIS.L и CSTP.L
И ESIS.L, и CSTP.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIS.L и CSTP.L
Ни ESIS.L, ни CSTP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ESIS.L and CSTP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIS.L and CSTP.L have the same expense ratio: 0.18% per year.
ESIS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while CSTP.L tracks MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: iShares and State Street.
Подберите оптимальное распределение для ESIS.L и CSTP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор