Сравнение ESIS.DE с VGWD.DE
ESIS.DE (iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and VGWD.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - ESIS.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while VGWD.DE is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIS.DE returned 2.20%/yr vs 12.26%/yr for VGWD.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ESIS.DE charges 0.18%/yr vs 0.29%/yr for VGWD.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESIS.DE и VGWD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIS.DE показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у VGWD.DE с доходностью 16.32%.
ESIS.DE
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.81%
- С начала года
- 8.19%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- —
VGWD.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 11.32%
- С начала года
- 16.32%
- 1 год
- 27.78%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIS.DE и VGWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIS.DE iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 8.19% | 6.89% | -2.54% | 0.92% | -8.85% | 20.52% | -0.20% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 16.32% | 13.16% | 15.75% | 7.29% | 0.08% | 27.89% | 1.22% |
Correlation
The correlation between ESIS.DE and VGWD.DE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIS.DE vs. VGWD.DE — Ранг доходности на риск
ESIS.DE
VGWD.DE
Сравнение ESIS.DE c VGWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIS.DE | VGWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.57 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 4.75 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 18.76 | -17.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIS.DE и VGWD.DE
Максимальная просадка ESIS.DE за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки VGWD.DE в -34.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIS.DE и VGWD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIS.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.99% | -34.57% | +19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -5.82% | -6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.54% | -16.86% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.99% | -16.86% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -0.16% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -4.00% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 1.48% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIS.DE и VGWD.DE
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что ESIS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIS.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 1.76% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 6.93% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 9.24% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 11.50% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.87% | 14.15% | -1.28% |
Сравнение комиссий ESIS.DE и VGWD.DE
ESIS.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VGWD.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIS.DE и VGWD.DE
ESIS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIS.DE iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.48% | 2.84% | 3.05% | 3.40% | 3.78% | 3.02% | 3.08% | 3.21% | 3.70% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
ESIS.DE and VGWD.DE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIS.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIS.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for VGWD.DE.
ESIS.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while VGWD.DE is Dividend. ESIS.DE tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while VGWD.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for ESIS.DE and 0.29% for VGWD.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESIS.DE и VGWD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор