Сравнение ESIS.DE с SPYW.DE
ESIS.DE (iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - ESIS.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while SPYW.DE is a Europe Equities fund tracking the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIS.DE returned 2.20%/yr vs 9.12%/yr for SPYW.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIS.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for SPYW.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESIS.DE и SPYW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIS.DE показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у SPYW.DE с доходностью 10.61%.
ESIS.DE
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.81%
- С начала года
- 8.19%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- —
SPYW.DE
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.79%
- 6 месяцев
- 9.41%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение доходности по годам ESIS.DE и SPYW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIS.DE iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 8.19% | 6.89% | -2.54% | 0.92% | -8.85% | 20.52% | -0.20% |
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 10.61% | 20.21% | 8.31% | 17.92% | -11.22% | 14.38% | 3.45% |
Correlation
The correlation between ESIS.DE and SPYW.DE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г. | 0.57 |
The correlation between ESIS.DE and SPYW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIS.DE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск
ESIS.DE
SPYW.DE
Сравнение ESIS.DE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIS.DE | SPYW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.90 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 6.36 | -4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIS.DE и SPYW.DE
Максимальная просадка ESIS.DE за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки SPYW.DE в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIS.DE и SPYW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIS.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.99% | -38.67% | +23.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -7.99% | -4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.54% | -11.64% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.99% | -23.99% | +9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | 0.00% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -5.57% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 2.39% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIS.DE и SPYW.DE
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что ESIS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIS.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 2.45% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 8.93% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 10.66% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 13.25% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.87% | 14.59% | -1.72% |
Сравнение комиссий ESIS.DE и SPYW.DE
ESIS.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPYW.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIS.DE и SPYW.DE
ESIS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIS.DE iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.43% | 4.07% | 3.67% | 3.31% | 3.62% | 2.78% | 3.05% | 3.10% | 3.74% | 3.15% | 2.97% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
ESIS.DE and SPYW.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIS.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIS.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for SPYW.DE.
ESIS.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while SPYW.DE is Europe Equities. ESIS.DE tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.18% for ESIS.DE and 0.30% for SPYW.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESIS.DE и SPYW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор