PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIN.L с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIN.L с IVLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIN.L (iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc) and IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - ESIN.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIN.L returned 13.02%/yr vs 14.93%/yr for IVLU. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIN.L charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.

Доходность

Сравнение доходности ESIN.L и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESIN.L торгуется в GBP, в то время как IVLU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVLU были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESIN.L показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 11.60%.

ESIN.L

1 день
0.70%
1 месяц
-2.40%
С начала года
7.95%
6 месяцев
10.13%
1 год
18.20%
3 года*
19.65%
5 лет*
13.02%
10 лет*
—

IVLU

1 день
-1.87%
1 месяц
0.96%
С начала года
11.60%
6 месяцев
13.87%
1 год
34.88%
3 года*
20.52%
5 лет*
14.93%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIN.L и IVLU

2026 (YTD)20252024202320222021
ESIN.L
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc		7.95%31.04%9.74%24.40%-11.34%9.01%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		11.60%35.68%8.63%14.07%5.48%3.72%

Correlation

The correlation between ESIN.L and IVLU is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.52

The correlation between ESIN.L and IVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIN.L и IVLU

Секторы
ESIN.L
IVLU

Промышленность

96.1%
17.2%

Коммуникационные услуги

2.2%
4.0%

Финансовые услуги

1.3%
25.3%

Потребительский циклический сектор

1.1%
7.4%

Потребительский защитный сектор

0.4%
6.3%

Технологии

0.3%
11.3%

Сырьевые материалы

0.3%
7.5%

Энергетика

-

5.1%

Здравоохранение

-

9.7%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Промышленность

ESIN.L
96.1%
IVLU
17.2%

Коммуникационные услуги

ESIN.L
2.2%
IVLU
4.0%

Финансовые услуги

ESIN.L
1.3%
IVLU
25.3%

Потребительский циклический сектор

ESIN.L
1.1%
IVLU
7.4%

Потребительский защитный сектор

ESIN.L
0.4%
IVLU
6.3%

Технологии

ESIN.L
0.3%
IVLU
11.3%

Сырьевые материалы

ESIN.L
0.3%
IVLU
7.5%

Энергетика

ESIN.L

-

IVLU
5.1%

Здравоохранение

ESIN.L

-

IVLU
9.7%

Недвижимость

ESIN.L

-

IVLU
1.5%

Коммунальные услуги

ESIN.L

-

IVLU
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Часто сравнивают с ESIN.L:
ESIN.L с ESIN.DEESIN.L с NDUS.LESIN.L с SDUE.LESIN.L с ESIF.LESIN.L с ISAC.LESIN.L с ESIC.LESIN.L с SMEA.L
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с DISVIVLU с IEFAIVLU с SFNNX

Доходность на риск

ESIN.L vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIN.L
Ранг доходности на риск ESIN.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIN.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIN.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIN.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIN.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIN.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIN.L c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIN.LIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.69

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.55

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.50

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

3.28

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

13.02

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIN.L vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIN.L на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа IVLU равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIN.L и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIN.LIVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.69

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.11

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.60

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ESIN.L и IVLU

Максимальная просадка ESIN.L за все время составила -24.82%, что меньше максимальной просадки IVLU в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIN.L и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIN.LIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.82%

-33.12%

+8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-10.67%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-13.94%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.82%

-13.94%

-10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-1.92%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-5.04%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.69%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIN.L и IVLU

iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что ESIN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIN.LIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

3.82%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

10.55%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

13.02%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

13.51%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

15.96%

+2.40%

Сравнение комиссий ESIN.L и IVLU

ESIN.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IVLU в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIN.L и IVLU

ESIN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIN.L
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.36%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

ESIN.L and IVLU have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIN.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIN.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.

ESIN.L is categorized as Industrials Equities, while IVLU is Foreign Large Cap Equities. ESIN.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value. Their fees differ too: 0.18% for ESIN.L and 0.30% for IVLU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIN.L и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор