Сравнение ESIIX с ETSIX
ESIIX (Eaton Vance Strategic Income Fund Class I) and ETSIX (Eaton Vance Strategic Income Fund Class I) are both Multisector Bonds funds from Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past 10 years, ESIIX returned 5.20%/yr vs 4.75%/yr for ETSIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ESIIX charges 1.21%/yr vs 1.46%/yr for ETSIX.
Доходность
Сравнение доходности ESIIX и ETSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESIIX показывает доходность 2.18%, а ETSIX немного выше – 2.19%. За последние 10 лет акции ESIIX превзошли акции ETSIX по среднегодовой доходности: 5.20% против 4.75% соответственно.
ESIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 5.20%
ETSIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 4.75%
Сравнение доходности по годам ESIIX и ETSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 2.18% | 12.46% | 6.66% | 8.52% | -2.32% | 1.59% | 7.80% | 7.65% | -2.44% | 5.16% |
ETSIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 2.19% | 10.88% | 6.38% | 8.24% | -2.55% | 1.33% | 7.52% | 6.58% | -2.68% | 4.90% |
Correlation
The correlation between ESIIX and ETSIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2009 г. | 0.93 |
The correlation between ESIIX and ETSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIIX vs. ETSIX — Ранг доходности на риск
ESIIX
ETSIX
Сравнение ESIIX c ETSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIIX | ETSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.81 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 4.16 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 14.61 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIIX | ETSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61 | 3.59 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | 1.51 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.65 | 1.51 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.34 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок ESIIX и ETSIX
Максимальная просадка ESIIX за все время составила -26.87%, что больше максимальной просадки ETSIX в -12.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIIX и ETSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIIX | ETSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.87% | -12.63% | -14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -2.43% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.46% | -2.52% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.18% | -6.34% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.25% | -12.28% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.61% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -1.43% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.69% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIIX и ETSIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) имеют волатильность 1.05% и 1.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIIX | ETSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.06% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 2.22% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 2.82% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.19% | 3.21% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 3.16% | +0.01% |
Сравнение комиссий ESIIX и ETSIX
ESIIX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии ETSIX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIIX и ETSIX
Дивидендная доходность ESIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности ETSIX в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 7.39% | 7.01% | 7.23% | 7.19% | 5.82% | 4.57% | 4.44% | 5.29% | 4.25% | 3.95% | 4.18% | 4.59% |
ETSIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 7.10% | 5.65% | 6.97% | 6.93% | 5.56% | 4.31% | 4.19% | 4.29% | 3.98% | 3.70% | 3.94% | 4.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ESIIX and ETSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETSIX has higher volatility (1.06%) compared to ESIIX (1.05%). In terms of maximum drawdown, ESIIX dropped -26.87% vs ETSIX's -12.63%.
ESIIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 3.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESIIX и ETSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор