PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIIX с EGRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESIIX с EGRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX).

ESIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 апр. 2009 г.. EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ESIIX и EGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIIX и EGRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		0.83%12.46%6.66%8.52%-2.32%1.59%7.80%7.65%-2.44%5.16%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		3.42%20.36%9.50%8.37%-1.94%3.66%4.71%14.80%-8.34%5.78%

Доходность по периодам

С начала года, ESIIX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у EGRIX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции ESIIX уступали акциям EGRIX по среднегодовой доходности: 5.15% против 6.32% соответственно.

ESIIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.83%
6 месяцев
3.43%
1 год
9.56%
3 года*
8.62%
5 лет*
5.25%
10 лет*
5.15%

EGRIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.03%
С начала года
3.42%
6 месяцев
9.75%
1 год
18.85%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.53%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Часто сравнивают с ESIIX:
ESIIX с DINDXESIIX с PIMIXESIIX с PDBZXESIIX с VCSHESIIX с TSIIXESIIX с NWXEXESIIX с EVTR
Часто сравнивают с EGRIX:
EGRIX с JSOSXEGRIX с EEGRIX с EADOXEGRIX с AVALXEGRIX с QLEIXEGRIX с BINCEGRIX с QLENX

Сравнение комиссий ESIIX и EGRIX

ESIIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии EGRIX в 1.05%.

ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Доходность на риск

ESIIX vs. EGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIIX
Ранг доходности на риск ESIIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EGRIX
Ранг доходности на риск EGRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIIX c EGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIIXEGRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.22

5.18

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.58

6.98

-2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

2.39

-0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

5.93

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.51

24.80

-8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIIX vs. EGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIIX на текущий момент составляет 3.22, что ниже коэффициента Шарпа EGRIX равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIIX и EGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIIXEGRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

5.18

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

2.15

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.64

1.60

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.29

-0.83

Корреляция

Корреляция между ESIIX и EGRIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIIX и EGRIX

Дивидендная доходность ESIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности EGRIX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		7.37%7.01%7.23%7.19%5.82%4.57%4.44%5.29%4.25%3.95%4.18%4.59%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		6.43%6.65%6.00%3.40%4.82%4.89%5.82%4.15%0.06%3.22%1.78%6.67%

Просадки

Сравнение просадок ESIIX и EGRIX

Максимальная просадка ESIIX за все время составила -26.87%, что больше максимальной просадки EGRIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIIX и EGRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESIIXEGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.87%

-14.17%

-12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-3.13%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.18%

-10.18%

+4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.25%

-14.17%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-3.12%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-1.85%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.75%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIIX и EGRIX

Текущая волатильность для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) составляет 1.33%, в то время как у Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что ESIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESIIXEGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.78%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

2.97%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

3.67%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.15%

4.00%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

3.95%

-0.79%