Сравнение ESIH.DE с EXCS.L
ESIH.DE (iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ESIH.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while EXCS.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESIH.DE returned 2.72%/yr vs 22.78%/yr for EXCS.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ESIH.DE и EXCS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIH.DE торгуется в EUR, в то время как EXCS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXCS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIH.DE показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 33.76%.
ESIH.DE
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
EXCS.L
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 33.76%
- 6 месяцев
- 36.46%
- 1 год
- 59.99%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIH.DE и EXCS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESIH.DE iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -2.35% | 7.95% | 4.09% | 7.63% | -4.59% | 3.01% |
EXCS.L iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 33.76% | 19.64% | 10.51% | 13.39% | -13.13% | -25.45% |
Correlation
The correlation between ESIH.DE and EXCS.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2021 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIH.DE vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск
ESIH.DE
EXCS.L
Сравнение ESIH.DE c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIH.DE | EXCS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.53 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 4.94 | -4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 18.72 | -17.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIH.DE | EXCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 2.95 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.24 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ESIH.DE и EXCS.L
Максимальная просадка ESIH.DE за все время составила -26.69%, что меньше максимальной просадки EXCS.L в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIH.DE и EXCS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIH.DE | EXCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.69% | -36.91% | +10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -12.08% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.69% | -19.99% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -6.89% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -22.38% | +15.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 3.19% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIH.DE и EXCS.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE) составляет 5.87%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 9.67%. Это указывает на то, что ESIH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIH.DE | EXCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 9.67% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 17.58% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 20.28% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 24.57% | -8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 24.57% | -8.96% |
Сравнение комиссий ESIH.DE и EXCS.L
И ESIH.DE, и EXCS.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIH.DE и EXCS.L
Ни ESIH.DE, ни EXCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIH.DE and EXCS.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIH.DE and EXCS.L have the same expense ratio: 0.18% per year.
ESIH.DE is categorized as Health & Biotech Equities, while EXCS.L is Emerging Markets Equities. ESIH.DE tracks MSCI World/Health Care NR USD, while EXCS.L tracks MSCI EM NR USD.
Подберите оптимальное распределение для ESIH.DE и EXCS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор